PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OPPE с EWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OPPE с EWI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

OPPE (WisdomTree European Opportunities Fund) and EWI (iShares MSCI Italy ETF) are both Europe Equities funds - OPPE tracks the WisdomTree European Opportunities Index while EWI tracks the MSCI Italy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, OPPE returned 12.87%/yr vs 14.33%/yr for EWI. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OPPE charges 0.58%/yr vs 0.49%/yr for EWI.

Доходность

Сравнение доходности OPPE и EWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) и iShares MSCI Italy ETF (EWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OPPE показывает доходность 13.65%, а EWI немного выше – 13.67%. За последние 10 лет акции OPPE уступали акциям EWI по среднегодовой доходности: 12.87% против 14.33% соответственно.

OPPE

1 день
-0.58%
1 месяц
0.36%
6 месяцев
10.55%
С начала года
13.65%
1 год
25.51%
3 года*
23.04%
5 лет*
14.36%
10 лет*
12.87%

EWI

1 день
-0.41%
1 месяц
-0.28%
6 месяцев
12.69%
С начала года
13.67%
1 год
30.99%
3 года*
26.56%
5 лет*
18.23%
10 лет*
14.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OPPE и EWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPPE
WisdomTree European Opportunities Fund		13.65%38.80%10.42%19.80%-11.14%23.52%-2.92%28.60%-13.34%22.25%
EWI
iShares MSCI Italy ETF		13.67%55.72%10.23%30.63%-14.16%14.38%1.69%26.98%-17.18%28.70%

Correlation

The correlation between OPPE and EWI is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2015 г.

0.79

The correlation between OPPE and EWI has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OPPE и EWI

Секторы
OPPE
EWI

Промышленность

28.1%
11.1%

Финансовые услуги

23.3%
47.9%

Сырьевые материалы

11.0%
1.1%

Энергетика

8.7%
7.4%

Технологии

7.8%

-

Коммунальные услуги

6.0%
18.0%

Здравоохранение

4.6%
1.4%

Потребительский защитный сектор

4.2%
1.0%

Потребительский циклический сектор

3.3%
9.8%

Коммуникационные услуги

1.5%
2.5%

Недвижимость

1.4%

-

Промышленность

OPPE
28.1%
EWI
11.1%

Финансовые услуги

OPPE
23.3%
EWI
47.9%

Сырьевые материалы

OPPE
11.0%
EWI
1.1%

Энергетика

OPPE
8.7%
EWI
7.4%

Технологии

OPPE
7.8%
EWI

-

Коммунальные услуги

OPPE
6.0%
EWI
18.0%

Здравоохранение

OPPE
4.6%
EWI
1.4%

Потребительский защитный сектор

OPPE
4.2%
EWI
1.0%

Потребительский циклический сектор

OPPE
3.3%
EWI
9.8%

Коммуникационные услуги

OPPE
1.5%
EWI
2.5%

Недвижимость

OPPE
1.4%
EWI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree European Opportunities Fund

iShares MSCI Italy ETF

Часто сравнивают с OPPE:
OPPE с WLDROPPE с HEGDOPPE с EWJVOPPE с GRIDOPPE с SPMOOPPE с AVDVOPPE с VT
Часто сравнивают с EWI:
EWI с SPYEWI с EWPEWI с EWQEWI с VOOEWI с FEZEWI с QQQEEWI с EIRL

Доходность на риск

OPPE vs. EWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPPE
Ранг доходности на риск OPPE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPPE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPPE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPPE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPPE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPPE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
EWI
Ранг доходности на риск EWI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWI: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPPE c EWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) и iShares MSCI Italy ETF (EWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OPPEEWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.70

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.38

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

2.49

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.75

9.30

+1.45

OPPE vs. EWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPPE на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWI равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPPE и EWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OPPE и EWI

Максимальная просадка OPPE за все время составила -39.28%, что меньше максимальной просадки EWI в -70.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPE и EWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OPPEEWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.28%

-70.38%

+31.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-12.48%

+3.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.04%

-16.80%

+1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-35.25%

+10.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.28%

-43.00%

+3.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.95%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-28.83%

+23.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

3.34%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности OPPE и EWI

Текущая волатильность для WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) составляет 3.47%, в то время как у iShares MSCI Italy ETF (EWI) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что OPPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OPPEEWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

4.26%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

15.50%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

18.34%

-3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

21.12%

-5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

22.50%

-5.60%

Сравнение комиссий OPPE и EWI

OPPE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EWI в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPPE и EWI

Дивидендная доходность OPPE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности EWI в 3.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWI
iShares MSCI Italy ETF		3.10%2.80%4.07%3.40%4.57%2.63%1.66%3.80%4.71%2.19%3.64%2.31%
OPPE
WisdomTree European Opportunities Fund		2.67%2.95%3.99%3.53%5.13%2.39%3.42%3.08%2.34%1.46%2.60%4.39%

Часто задаваемые вопросы

OPPE and EWI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWI has higher volatility (4.26%) compared to OPPE (3.47%). In terms of maximum drawdown, OPPE dropped -39.28% vs EWI's -70.38%.

On 10-year performance, EWI leads with 14.33% vs 12.87% for OPPE. On fees, EWI is cheaper at 0.49% per year. On volatility, OPPE has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWI has performed better with a 14.33% return vs 12.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWI is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.58% for OPPE.

EWI has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 2.67% for OPPE.

OPPE tracks WisdomTree European Opportunities Index, while EWI tracks MSCI Italy Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.58% for OPPE and 0.49% for EWI.

OPPE currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OPPE и EWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор