Сравнение OPPE с DFE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE).
OPPE и DFE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OPPE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree European Opportunities Index. Фонд был запущен 4 мар. 2015 г.. DFE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OPPE и DFE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPPE и DFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPPE WisdomTree European Opportunities Fund | 6.05% | 38.80% | 10.42% | 19.80% | -11.14% | 23.52% | -2.92% | 28.60% | -13.34% | 22.25% |
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 1.01% | 32.85% | -0.61% | 14.94% | -22.15% | 18.44% | 2.15% | 27.15% | -21.23% | 32.71% |
Доходность по периодам
С начала года, OPPE показывает доходность 6.05%, что значительно выше, чем у DFE с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции OPPE превзошли акции DFE по среднегодовой доходности: 12.18% против 6.74% соответственно.
OPPE
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 32.59%
- 3 года*
- 21.46%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- 12.18%
DFE
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 24.19%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 6.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPPE и DFE
И OPPE, и DFE имеют комиссию равную 0.58%.
Доходность на риск
OPPE vs. DFE — Ранг доходности на риск
OPPE
DFE
Сравнение OPPE c DFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPPE | DFE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 1.43 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 1.97 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.29 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.11 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.39 | 7.33 | +5.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPPE | DFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.43 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.27 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.34 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.28 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между OPPE и DFE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPPE и DFE
Дивидендная доходность OPPE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности DFE в 4.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPPE WisdomTree European Opportunities Fund | 2.89% | 2.95% | 3.99% | 3.53% | 5.13% | 2.39% | 3.42% | 3.08% | 2.34% | 1.46% | 2.60% | 4.39% |
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 4.05% | 4.38% | 4.93% | 4.97% | 5.84% | 2.56% | 2.43% | 3.39% | 4.97% | 2.53% | 4.05% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок OPPE и DFE
Максимальная просадка OPPE за все время составила -39.28%, что меньше максимальной просадки DFE в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPE и DFE.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPPE | DFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.28% | -69.38% | +30.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -11.41% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.49% | -40.34% | +15.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.28% | -49.66% | +10.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | -6.96% | +3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -17.86% | +12.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 3.28% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPPE и DFE
Текущая волатильность для WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) составляет 6.44%, в то время как у WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что OPPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPPE | DFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 6.92% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 10.83% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 17.00% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.32% | 18.94% | -3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 19.70% | -2.60% |