Сравнение OPPAX с VUSSX
OPPAX (Invesco Global Fund) and VUSSX (Invesco Quality Income Fund Class R6) are both mutual funds - OPPAX is a Global Equities fund managed by Invesco, while VUSSX is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Invesco. Over the past 5 years, OPPAX returned 7.12%/yr vs 0.20%/yr for VUSSX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. OPPAX charges 1.04%/yr vs 0.53%/yr for VUSSX.
Доходность
Сравнение доходности OPPAX и VUSSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPPAX показывает доходность 9.49%, что значительно выше, чем у VUSSX с доходностью 0.32%.
OPPAX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 6.31%
- С начала года
- 9.49%
- 6 месяцев
- 9.55%
- 1 год
- 21.39%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- 7.12%
- 10 лет*
- 12.30%
VUSSX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OPPAX и VUSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPPAX Invesco Global Fund | 9.49% | 15.20% | 16.16% | 34.18% | -32.18% | 15.23% | 27.64% | 31.58% | -13.65% | 23.83% |
VUSSX Invesco Quality Income Fund Class R6 | 0.32% | 8.61% | 1.38% | 4.81% | -12.14% | -1.37% | 5.79% | 6.37% | 0.26% | 1.61% |
Correlation
The correlation between OPPAX and VUSSX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2017 г. | 0.09 |
Over the past year, OPPAX and VUSSX have become more correlated (0.30) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPPAX vs. VUSSX — Ранг доходности на риск
OPPAX
VUSSX
Сравнение OPPAX c VUSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Fund (OPPAX) и Invesco Quality Income Fund Class R6 (VUSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPPAX | VUSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.28 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.10 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 6.86 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPPAX | VUSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.56 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.03 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.30 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок OPPAX и VUSSX
Максимальная просадка OPPAX за все время составила -60.39%, что больше максимальной просадки VUSSX в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPAX и VUSSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPPAX | VUSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.39% | -18.43% | -41.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.26% | -3.21% | -13.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.69% | -7.58% | -14.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.90% | -17.85% | -24.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -1.79% | +1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.45% | -4.55% | -10.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 0.98% | +3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPPAX и VUSSX
Invesco Global Fund (OPPAX) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Invesco Quality Income Fund Class R6 (VUSSX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что OPPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPPAX | VUSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 1.57% | +3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.95% | 3.13% | +10.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.85% | 4.33% | +12.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.27% | 6.47% | +14.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.68% | 5.16% | +15.52% |
Сравнение комиссий OPPAX и VUSSX
OPPAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VUSSX в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPPAX и VUSSX
Дивидендная доходность OPPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.65%, что больше доходности VUSSX в 3.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPPAX Invesco Global Fund | 22.65% | 24.79% | 11.93% | 10.72% | 14.18% | 7.18% | 5.72% | 1.35% | 12.92% | 5.92% | 0.69% | 5.17% |
VUSSX Invesco Quality Income Fund Class R6 | 3.84% | 3.69% | 4.30% | 3.20% | 3.37% | 3.49% | 4.00% | 4.09% | 4.27% | 2.78% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OPPAX and VUSSX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPPAX has higher volatility (4.57%) compared to VUSSX (1.57%). In terms of maximum drawdown, OPPAX dropped -60.39% vs VUSSX's -18.43%.
VUSSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPPAX и VUSSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор