PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSSX с BOXX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VUSSX с BOXX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Quality Income Fund Class R6 (VUSSX) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX).

VUSSX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г.. BOXX - это пассивный фонд от Alpha Architect, который отслеживает доходность Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Фонд был запущен 27 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности VUSSX и BOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Quality Income Fund Class R6 (VUSSX) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VUSSX и BOXX

2026 (YTD)2025202420232022
VUSSX
Invesco Quality Income Fund Class R6		0.13%8.61%1.38%4.81%0.32%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.96%4.37%5.16%5.04%0.07%

Доходность по периодам

С начала года, VUSSX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у BOXX с доходностью 0.96%.

VUSSX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.49%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.40%
1 год
5.09%
3 года*
3.97%
5 лет*
0.18%
10 лет*
—

BOXX

1 день
-0.07%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.96%
6 месяцев
2.05%
1 год
4.22%
3 года*
4.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Quality Income Fund Class R6

Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

Часто сравнивают с VUSSX:
VUSSX с JLSVUSSX с FMYVUSSX с TFIF.LVUSSX с ACEIXVUSSX с ACSTXVUSSX с OPPAXVUSSX с IVNQX
Часто сравнивают с BOXX:
BOXX с SGOVBOXX с IB01.LBOXX с BILBOXX с TBILBOXX с CSHIBOXX с JAAABOXX с CAOS

Сравнение комиссий VUSSX и BOXX

VUSSX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии BOXX в 0.19%.

VUSSX
Invesco Quality Income Fund Class R6
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

Доходность на риск

VUSSX vs. BOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSSX
Ранг доходности на риск VUSSX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSSX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSSX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSSX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSSX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSSX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
BOXX
Ранг доходности на риск BOXX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSSX c BOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Quality Income Fund Class R6 (VUSSX) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUSSXBOXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

12.86

-11.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

36.75

-35.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

9.21

-8.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

61.54

-59.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

571.35

-565.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUSSX vs. BOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSSX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа BOXX равного 12.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSSX и BOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUSSXBOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

12.86

-11.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

12.97

-12.67

Корреляция

Корреляция между VUSSX и BOXX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSSX и BOXX

Дивидендная доходность VUSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
VUSSX
Invesco Quality Income Fund Class R6		3.43%3.69%4.30%3.20%3.37%3.49%4.00%4.09%4.27%2.78%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.00%0.00%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VUSSX и BOXX

Максимальная просадка VUSSX за все время составила -18.43%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSSX и BOXX.

Загрузка...

Показатели просадок

VUSSXBOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.43%

-0.12%

-18.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.95%

-0.07%

-2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-0.07%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

0.00%

-4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

0.01%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSSX и BOXX

Invesco Quality Income Fund Class R6 (VUSSX) имеет более высокую волатильность в 1.82% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что VUSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VUSSXBOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

0.15%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

0.25%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.92%

0.33%

+4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.42%

0.37%

+6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.17%

0.37%

+4.80%