PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPPAX с MVGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OPPAX с MVGIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Fund (OPPAX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX).

OPPAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 дек. 1969 г.. MVGIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности OPPAX и MVGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Fund (OPPAX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OPPAX и MVGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPPAX
Invesco Global Fund		-13.35%15.20%16.16%34.18%-32.18%15.23%27.64%31.58%-13.65%36.25%
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund		-1.45%16.30%12.64%13.71%-8.21%16.84%5.47%20.59%-2.40%18.49%

Доходность по периодам

С начала года, OPPAX показывает доходность -13.35%, что значительно ниже, чем у MVGIX с доходностью -1.45%. За последние 10 лет акции OPPAX превзошли акции MVGIX по среднегодовой доходности: 9.94% против 8.97% соответственно.

OPPAX

1 день
-0.49%
1 месяц
-10.82%
С начала года
-13.35%
6 месяцев
-9.87%
1 год
5.77%
3 года*
10.98%
5 лет*
3.80%
10 лет*
9.94%

MVGIX

1 день
0.24%
1 месяц
-8.44%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.36%
1 год
10.67%
3 года*
12.18%
5 лет*
8.97%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Fund

MFS Low Volatility Global Equity Fund

Часто сравнивают с OPPAX:
OPPAX с VVOAXOPPAX с ACEIXOPPAX с OSMAXOPPAX с FXAIXOPPAX с VUGOPPAX с VOOOPPAX с IDMO
Часто сравнивают с MVGIX:
MVGIX с RPGEXMVGIX с CSUAXMVGIX с APFDXMVGIX с CWGIXMVGIX с MEGIMVGIX с PORTXMVGIX с NALFX

Сравнение комиссий OPPAX и MVGIX

OPPAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии MVGIX в 0.74%.

OPPAX
Invesco Global Fund
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund

Доходность на риск

OPPAX vs. MVGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPPAX
Ранг доходности на риск OPPAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPPAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPPAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPPAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPPAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPPAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
MVGIX
Ранг доходности на риск MVGIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVGIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVGIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVGIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVGIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVGIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPPAX c MVGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Fund (OPPAX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPPAXMVGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

1.06

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

1.48

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.22

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.27

1.20

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.92

5.19

-6.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPPAX vs. MVGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPPAX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа MVGIX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPPAX и MVGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPPAXMVGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

1.06

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.86

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.73

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.72

-0.24

Корреляция

Корреляция между OPPAX и MVGIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPPAX и MVGIX

Дивидендная доходность OPPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.62%, что больше доходности MVGIX в 11.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OPPAX
Invesco Global Fund		28.62%24.79%11.93%10.72%14.18%7.18%5.72%1.35%12.92%5.92%0.69%5.17%
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund		11.10%10.94%7.84%1.88%3.98%9.43%1.55%2.79%4.98%1.95%1.60%1.94%

Просадки

Сравнение просадок OPPAX и MVGIX

Максимальная просадка OPPAX за все время составила -60.39%, что больше максимальной просадки MVGIX в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPAX и MVGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OPPAXMVGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.39%

-30.19%

-30.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.26%

-8.65%

-7.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.90%

-18.01%

-23.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.90%

-30.19%

-11.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.26%

-8.44%

-7.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.49%

-2.89%

-12.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.48%

1.99%

+3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности OPPAX и MVGIX

Invesco Global Fund (OPPAX) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что OPPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OPPAXMVGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

3.22%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

5.74%

+6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.07%

10.51%

+10.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.11%

10.51%

+10.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.58%

12.38%

+8.20%