PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPPAX с MLPDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OPPAX с MLPDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OPPAX (Invesco Global Fund) and MLPDX (Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A) are both mutual funds - OPPAX is a Global Equities fund managed by Invesco, while MLPDX is a MLPs fund actively managed by Invesco. Over the past 10 years, OPPAX returned 12.33%/yr vs 9.87%/yr for MLPDX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. OPPAX charges 1.04%/yr vs 9.02%/yr for MLPDX.

Доходность

Сравнение доходности OPPAX и MLPDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Fund (OPPAX) и Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A (MLPDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OPPAX показывает доходность 9.82%, что значительно ниже, чем у MLPDX с доходностью 19.67%. За последние 10 лет акции OPPAX превзошли акции MLPDX по среднегодовой доходности: 12.33% против 9.87% соответственно.

OPPAX

1 день
0.94%
1 месяц
7.27%
С начала года
9.82%
6 месяцев
9.74%
1 год
23.17%
3 года*
17.95%
5 лет*
7.40%
10 лет*
12.33%

MLPDX

1 день
0.88%
1 месяц
-0.30%
С начала года
19.67%
6 месяцев
18.47%
1 год
23.06%
3 года*
22.12%
5 лет*
18.92%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OPPAX и MLPDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPPAX
Invesco Global Fund		9.82%15.20%16.16%34.18%-32.18%15.23%27.64%31.58%-13.65%36.25%
MLPDX
Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A		19.67%7.69%24.00%20.32%25.11%44.69%-25.75%18.07%-13.12%-8.61%

Correlation

The correlation between OPPAX and MLPDX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2010 г.

0.39

The correlation between OPPAX and MLPDX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Fund

Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A

Часто сравнивают с OPPAX:
OPPAX с VVOAXOPPAX с ACEIXOPPAX с OSMAXOPPAX с FXAIXOPPAX с VUGOPPAX с VOOOPPAX с IDMO
Часто сравнивают с MLPDX:
MLPDX с MLPFXMLPDX с HMSFXMLPDX с MLPLXMLPDX с MLPAXMLPDX с TYGMLPDX с EMOMLPDX с NML

Доходность на риск

OPPAX vs. MLPDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPPAX
Ранг доходности на риск OPPAX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPPAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPPAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPPAX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPPAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPPAX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
MLPDX
Ранг доходности на риск MLPDX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPDX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPDX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPDX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPDX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPDX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPPAX c MLPDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Fund (OPPAX) и Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A (MLPDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPPAXMLPDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.12

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.95

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.36

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

4.05

-2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.84

12.88

-7.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPPAX vs. MLPDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPPAX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MLPDX равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPPAX и MLPDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPPAXMLPDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.12

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

1.09

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.38

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.32

+0.17

Просадки

Сравнение просадок OPPAX и MLPDX

Максимальная просадка OPPAX за все время составила -60.39%, что меньше максимальной просадки MLPDX в -77.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPAX и MLPDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OPPAXMLPDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.39%

-77.09%

+16.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.26%

-6.10%

-10.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.69%

-14.45%

-7.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.90%

-17.98%

-23.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.90%

-72.90%

+31.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.44%

+4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.45%

-13.40%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

1.91%

+2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности OPPAX и MLPDX

Текущая волатильность для Invesco Global Fund (OPPAX) составляет 4.54%, в то время как у Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A (MLPDX) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что OPPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OPPAXMLPDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

4.95%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

8.83%

+5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

11.67%

+5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.27%

17.42%

+3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.69%

25.76%

-5.07%

Сравнение комиссий OPPAX и MLPDX

OPPAX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии MLPDX в 9.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPPAX и MLPDX

Дивидендная доходность OPPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.58%, что больше доходности MLPDX в 6.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPDX
Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A		6.62%7.51%6.42%7.72%8.49%9.74%17.44%17.48%13.70%10.99%10.00%11.12%
OPPAX
Invesco Global Fund		22.58%24.79%11.93%10.72%14.18%7.18%5.72%1.35%12.92%5.92%0.69%5.17%

Часто задаваемые вопросы

OPPAX and MLPDX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLPDX has higher volatility (4.95%) compared to OPPAX (4.54%). In terms of maximum drawdown, OPPAX dropped -60.39% vs MLPDX's -77.09%.

MLPDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OPPAX и MLPDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор