PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OPPAX с MLPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OPPAX с MLPAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

OPPAX (Invesco Global Fund) and MLPAX (Invesco SteelPath MLP Alpha Fund Class A) are both mutual funds - OPPAX is a Global Equities fund managed by Invesco, while MLPAX is a MLPs fund actively managed by Invesco. Over the past 10 years, OPPAX returned 12.06%/yr vs 8.68%/yr for MLPAX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. OPPAX charges 1.04%/yr vs 1.54%/yr for MLPAX.

Доходность

Сравнение доходности OPPAX и MLPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Fund (OPPAX) и Invesco SteelPath MLP Alpha Fund Class A (MLPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OPPAX показывает доходность 7.01%, что значительно ниже, чем у MLPAX с доходностью 20.28%. За последние 10 лет акции OPPAX превзошли акции MLPAX по среднегодовой доходности: 12.06% против 8.68% соответственно.

OPPAX

1 день
0.28%
1 месяц
-1.78%
6 месяцев
5.43%
С начала года
7.01%
1 год
15.02%
3 года*
14.77%
5 лет*
5.94%
10 лет*
12.06%

MLPAX

1 день
-0.91%
1 месяц
3.76%
6 месяцев
17.32%
С начала года
20.28%
1 год
22.27%
3 года*
24.85%
5 лет*
23.54%
10 лет*
8.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OPPAX и MLPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPPAX
Invesco Global Fund		7.01%15.20%16.16%34.18%-32.18%15.23%27.64%31.58%-13.65%36.25%
MLPAX
Invesco SteelPath MLP Alpha Fund Class A		20.28%4.31%40.77%20.43%29.07%39.45%-30.58%5.60%-15.05%-7.22%

Correlation

The correlation between OPPAX and MLPAX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2010 г.

0.39

The correlation between OPPAX and MLPAX shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Fund

Invesco SteelPath MLP Alpha Fund Class A

Часто сравнивают с OPPAX:
OPPAX с ACEIXOPPAX с VVOAXOPPAX с OSMAXOPPAX с FXAIXOPPAX с VOOOPPAX с VUGOPPAX с IDMO
Часто сравнивают с MLPAX:
MLPAX с MLPFXMLPAX с MLPLXMLPAX с HMSFXMLPAX с MLPDXMLPAX с EMOMLPAX с NMLMLPAX с IVNQX

Доходность на риск

OPPAX vs. MLPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPPAX
Ранг доходности на риск OPPAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPPAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPPAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPPAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPPAX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPPAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
MLPAX
Ранг доходности на риск MLPAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPAX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPAX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPPAX c MLPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Fund (OPPAX) и Invesco SteelPath MLP Alpha Fund Class A (MLPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OPPAXMLPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
1.88

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
2.62

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.32

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

3.72

-2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.82

9.00

-5.18

OPPAX vs. MLPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPPAX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа MLPAX равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPPAX и MLPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OPPAX и MLPAX

Максимальная просадка OPPAX за все время составила -60.39%, что меньше максимальной просадки MLPAX в -77.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPAX и MLPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OPPAXMLPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.39%

-77.51%

+17.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.26%

-5.92%

-10.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.69%

-15.29%

-6.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.90%

-21.04%

-20.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.90%

-72.85%

+30.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.35%

-1.96%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.43%

-16.95%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

2.45%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности OPPAX и MLPAX

Invesco Global Fund (OPPAX) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с Invesco SteelPath MLP Alpha Fund Class A (MLPAX) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что OPPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OPPAXMLPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

4.47%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.94%

9.18%

+6.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.14%

11.77%

+7.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.66%

19.23%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.69%

25.97%

-5.28%

Сравнение комиссий OPPAX и MLPAX

OPPAX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии MLPAX в 1.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPPAX и MLPAX

Дивидендная доходность OPPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.17%, что больше доходности MLPAX в 5.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPAX
Invesco SteelPath MLP Alpha Fund Class A		5.20%5.72%5.00%5.91%6.56%7.91%14.02%9.91%10.40%8.21%7.34%7.99%
OPPAX
Invesco Global Fund		23.17%24.79%11.93%10.72%14.18%7.18%5.72%1.35%12.92%5.92%0.69%5.17%

Часто задаваемые вопросы

OPPAX and MLPAX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPPAX has higher volatility (7.29%) compared to MLPAX (4.47%). In terms of maximum drawdown, OPPAX dropped -60.39% vs MLPAX's -77.51%.

MLPAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OPPAX и MLPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор