PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPPAX с IVNQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OPPAX с IVNQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Fund (OPPAX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX).

OPPAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 дек. 1969 г.. IVNQX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности OPPAX и IVNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Fund (OPPAX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OPPAX и IVNQX

2026 (YTD)202520242023202220212020
OPPAX
Invesco Global Fund		-9.72%15.20%16.16%34.18%-32.18%15.23%14.18%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		-5.88%20.77%25.43%54.62%-32.05%26.75%8.46%

Доходность по периодам

С начала года, OPPAX показывает доходность -9.72%, что значительно ниже, чем у IVNQX с доходностью -5.88%.

OPPAX

1 день
4.19%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-9.72%
6 месяцев
-6.68%
1 год
9.88%
3 года*
12.51%
5 лет*
4.20%
10 лет*
10.39%

IVNQX

1 день
3.42%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
-4.11%
1 год
22.78%
3 года*
22.26%
5 лет*
12.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Fund

Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с OPPAX:
OPPAX с VVOAXOPPAX с ACEIXOPPAX с OSMAXOPPAX с FXAIXOPPAX с VUGOPPAX с VOOOPPAX с IDMO
Часто сравнивают с IVNQX:
IVNQX с QQQIVNQX с USNQXIVNQX с QQQMIVNQX с FVIAXIVNQX с SWLSXIVNQX с VIGAXIVNQX с VITAX

Сравнение комиссий OPPAX и IVNQX

OPPAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии IVNQX в 0.29%.

OPPAX
Invesco Global Fund
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Доходность на риск

OPPAX vs. IVNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPPAX
Ранг доходности на риск OPPAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPPAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPPAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPPAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPPAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPPAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
IVNQX
Ранг доходности на риск IVNQX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVNQX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVNQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVNQX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPPAX c IVNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Fund (OPPAX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPPAXIVNQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.06

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.65

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

1.63

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.18

6.05

-5.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPPAX vs. IVNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPPAX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа IVNQX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPPAX и IVNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPPAXIVNQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.06

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.58

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.63

-0.15

Корреляция

Корреляция между OPPAX и IVNQX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPPAX и IVNQX

Дивидендная доходность OPPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.46%, что больше доходности IVNQX в 1.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OPPAX
Invesco Global Fund		27.46%24.79%11.93%10.72%14.18%7.18%5.72%1.35%12.92%5.92%0.69%5.17%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		1.39%1.31%0.72%0.54%0.73%0.84%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OPPAX и IVNQX

Максимальная просадка OPPAX за все время составила -60.39%, что больше максимальной просадки IVNQX в -34.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPAX и IVNQX.

Загрузка...

Показатели просадок

OPPAXIVNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.39%

-34.83%

-25.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.26%

-12.56%

-3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.90%

-34.83%

-7.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.75%

-8.94%

-3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.49%

-8.45%

-7.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

3.39%

+2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности OPPAX и IVNQX

Invesco Global Fund (OPPAX) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что OPPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OPPAXIVNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

6.55%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

12.88%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.47%

22.53%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.19%

22.51%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.63%

22.56%

-1.93%