Сравнение OPPAX с IEGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Fund (OPPAX) и Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX).
OPPAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 дек. 1969 г.. IEGAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 авг. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности OPPAX и IEGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPPAX и IEGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPPAX Invesco Global Fund | -9.72% | 15.20% | 16.16% | 34.18% | -32.18% | 15.23% | 27.64% | 31.58% | -13.65% | 36.25% |
IEGAX Invesco EQV International Small Company Fund | -2.13% | 25.92% | -2.63% | 14.10% | -11.28% | 18.40% | 10.18% | 18.54% | -18.70% | 33.43% |
Доходность по периодам
С начала года, OPPAX показывает доходность -9.72%, что значительно ниже, чем у IEGAX с доходностью -2.13%. За последние 10 лет акции OPPAX превзошли акции IEGAX по среднегодовой доходности: 10.39% против 7.78% соответственно.
OPPAX
- 1 день
- 4.19%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -9.72%
- 6 месяцев
- -6.68%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 10.39%
IEGAX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -9.09%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 5.71%
- 10 лет*
- 7.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPPAX и IEGAX
OPPAX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии IEGAX в 1.49%.
Доходность на риск
OPPAX vs. IEGAX — Ранг доходности на риск
OPPAX
IEGAX
Сравнение OPPAX c IEGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Fund (OPPAX) и Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPPAX | IEGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.26 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.71 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.24 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 1.28 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 5.10 | -4.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPPAX | IEGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.26 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.44 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.56 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.52 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между OPPAX и IEGAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPPAX и IEGAX
Дивидендная доходность OPPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.46%, что больше доходности IEGAX в 14.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPPAX Invesco Global Fund | 27.46% | 24.79% | 11.93% | 10.72% | 14.18% | 7.18% | 5.72% | 1.35% | 12.92% | 5.92% | 0.69% | 5.17% |
IEGAX Invesco EQV International Small Company Fund | 14.25% | 13.95% | 3.17% | 2.26% | 2.98% | 4.22% | 1.11% | 4.55% | 3.87% | 6.32% | 6.29% | 8.20% |
Просадки
Сравнение просадок OPPAX и IEGAX
Максимальная просадка OPPAX за все время составила -60.39%, что меньше максимальной просадки IEGAX в -65.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPAX и IEGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPPAX | IEGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.39% | -65.36% | +4.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.26% | -12.41% | -3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.90% | -23.64% | -18.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.90% | -43.09% | +1.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.75% | -10.46% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.49% | -13.31% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 3.12% | +2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPPAX и IEGAX
Invesco Global Fund (OPPAX) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что OPPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPPAX | IEGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 7.03% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 10.61% | +2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.47% | 15.31% | +6.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.19% | 12.96% | +8.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.63% | 13.96% | +6.67% |