PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPOCX с CTSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OPOCX с CTSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OPOCX (Invesco Discovery Fund) and CTSIX (Calamos Timpani Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, OPOCX returned 10.85%/yr vs 11.14%/yr for CTSIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. OPOCX charges 1.01%/yr vs 1.05%/yr for CTSIX.

Доходность

Сравнение доходности OPOCX и CTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Discovery Fund (OPOCX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OPOCX показывает доходность 30.98%, что значительно ниже, чем у CTSIX с доходностью 35.59%.

OPOCX

1 день
2.40%
1 месяц
5.92%
С начала года
30.98%
6 месяцев
31.47%
1 год
56.26%
3 года*
26.88%
5 лет*
10.85%
10 лет*
16.53%

CTSIX

1 день
2.87%
1 месяц
11.15%
С начала года
35.59%
6 месяцев
35.33%
1 год
68.24%
3 года*
35.13%
5 лет*
11.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OPOCX и CTSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OPOCX
Invesco Discovery Fund		30.98%16.77%22.61%17.02%-31.26%14.78%50.33%7.29%
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund		35.59%25.90%44.34%7.57%-37.30%9.12%63.38%1.20%

Correlation

The correlation between OPOCX and CTSIX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2019 г.

0.94

The correlation between OPOCX and CTSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Discovery Fund

Calamos Timpani Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с OPOCX:
OPOCX с DSCGXOPOCX с VSCIXOPOCX с WFDDXOPOCX с FXAIXOPOCX с VOOGOPOCX с OBMCXOPOCX с VBK
Часто сравнивают с CTSIX:
CTSIX с DEVLXCTSIX с AVUVCTSIX с FTHNXCTSIX с SPYCTSIX с FGROXCTSIX с PRNHXCTSIX с NBMIX

Доходность на риск

OPOCX vs. CTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPOCX
Ранг доходности на риск OPOCX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPOCX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPOCX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPOCX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPOCX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPOCX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CTSIX
Ранг доходности на риск CTSIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTSIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTSIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTSIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTSIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPOCX c CTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Discovery Fund (OPOCX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPOCXCTSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.52

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.18

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.40

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.12

5.65

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.36

23.22

-2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPOCX vs. CTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPOCX на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CTSIX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPOCX и CTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPOCXCTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.52

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.40

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.57

-0.06

Просадки

Сравнение просадок OPOCX и CTSIX

Максимальная просадка OPOCX за все время составила -64.17%, что больше максимальной просадки CTSIX в -50.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPOCX и CTSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OPOCXCTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.17%

-50.83%

-13.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-12.38%

+1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.60%

-28.40%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.27%

-50.60%

+7.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

0.00%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.87%

-20.64%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.00%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности OPOCX и CTSIX

Текущая волатильность для Invesco Discovery Fund (OPOCX) составляет 7.85%, в то время как у Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) волатильность равна 9.40%. Это указывает на то, что OPOCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OPOCXCTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

9.40%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.07%

21.29%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.38%

27.70%

-3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.39%

28.00%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.85%

29.78%

-4.93%

Сравнение комиссий OPOCX и CTSIX

OPOCX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии CTSIX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPOCX и CTSIX

Дивидендная доходность OPOCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.24%, тогда как CTSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%2.58%0.00%0.00%0.00%3.77%4.95%0.00%0.00%0.00%0.00%
OPOCX
Invesco Discovery Fund		10.24%13.41%6.86%0.00%0.00%20.51%11.22%6.42%18.85%12.46%4.33%6.84%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, OPOCX and CTSIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CTSIX has higher volatility (9.40%) compared to OPOCX (7.85%). In terms of maximum drawdown, OPOCX dropped -64.17% vs CTSIX's -50.83%.

CTSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OPOCX и CTSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор