PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPIGX с WOBDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OPIGX с WOBDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OPIGX (Invesco Core Bond Fund) and WOBDX (JPMorgan Core Bond Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, OPIGX returned 1.44%/yr vs 1.91%/yr for WOBDX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. OPIGX charges 0.71%/yr vs 0.50%/yr for WOBDX.

Доходность

Сравнение доходности OPIGX и WOBDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Core Bond Fund (OPIGX) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OPIGX показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у WOBDX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции OPIGX уступали акциям WOBDX по среднегодовой доходности: 1.44% против 1.91% соответственно.

OPIGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.51%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
-0.57%
1 год
3.74%
3 года*
3.35%
5 лет*
-0.74%
10 лет*
1.44%

WOBDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.11%
1 год
5.34%
3 года*
4.21%
5 лет*
0.52%
10 лет*
1.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OPIGX и WOBDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPIGX
Invesco Core Bond Fund		-0.39%5.83%1.81%4.55%-14.37%-1.58%9.23%9.51%-1.11%4.29%
WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund		0.35%7.38%1.97%5.79%-12.35%-1.11%8.13%8.34%0.20%3.81%

Correlation

The correlation between OPIGX and WOBDX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 1991 г.

0.83

The correlation between OPIGX and WOBDX shifts across timeframes, from 0.83 (all time) to 0.94 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Core Bond Fund

JPMorgan Core Bond Fund

Часто сравнивают с OPIGX:
OPIGX с BAGIXOPIGX с CRAIXOPIGX с TCPYXOPIGX с BNDOPIGX с BIMSXOPIGX с MSIGXOPIGX с BIMIX
Часто сравнивают с WOBDX:
WOBDX с HLIPXWOBDX с DBLTXWOBDX с BSCSWOBDX с UCONWOBDX с LALDXWOBDX с DODIXWOBDX с PRCIX

Доходность на риск

OPIGX vs. WOBDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPIGX
Ранг доходности на риск OPIGX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPIGX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPIGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPIGX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPIGX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPIGX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
WOBDX
Ранг доходности на риск WOBDX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOBDX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOBDX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOBDX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOBDX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOBDX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPIGX c WOBDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Core Bond Fund (OPIGX) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPIGXWOBDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
1.36

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
2.03

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

1.76

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.83

5.29

-1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPIGX vs. WOBDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPIGX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WOBDX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPIGX и WOBDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPIGXWOBDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.36

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.09

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.41

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.17

-0.62

Просадки

Сравнение просадок OPIGX и WOBDX

Максимальная просадка OPIGX за все время составила -46.78%, что больше максимальной просадки WOBDX в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPIGX и WOBDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OPIGXWOBDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.78%

-16.65%

-30.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-2.99%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.55%

-5.96%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.93%

-16.65%

-3.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.96%

-16.65%

-3.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

-1.70%

-3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-1.90%

-4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

0.99%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности OPIGX и WOBDX

Invesco Core Bond Fund (OPIGX) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что OPIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WOBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OPIGXWOBDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

1.29%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.03%

2.76%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24%

3.89%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

5.69%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.97%

4.71%

+0.26%

Сравнение комиссий OPIGX и WOBDX

OPIGX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии WOBDX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPIGX и WOBDX

Дивидендная доходность OPIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности WOBDX в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OPIGX
Invesco Core Bond Fund		2.79%3.51%4.13%3.53%2.61%1.75%8.30%3.12%3.22%2.73%2.46%3.21%
WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund		4.07%3.97%3.95%3.51%2.68%2.82%4.00%3.23%2.91%2.88%2.84%2.54%

Часто задаваемые вопросы

OPIGX and WOBDX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPIGX has higher volatility (1.43%) compared to WOBDX (1.29%). In terms of maximum drawdown, OPIGX dropped -46.78% vs WOBDX's -16.65%.

WOBDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OPIGX и WOBDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор