PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPGSX с MXVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OPGSX с MXVIX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

OPGSX (Invesco Gold & Special Minerals Fund) and MXVIX (Great-West S&P 500 Index Fund) are both mutual funds - OPGSX is a Precious Metals fund managed by Invesco, while MXVIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Great-West. Over the past 10 years, OPGSX returned 13.85%/yr vs 14.29%/yr for MXVIX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. OPGSX charges 1.05%/yr vs 0.51%/yr for MXVIX.

Доходность

Сравнение доходности OPGSX и MXVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) и Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OPGSX показывает доходность -6.44%, что значительно ниже, чем у MXVIX с доходностью 8.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OPGSX имеют среднегодовую доходность 13.85%, а акции MXVIX немного впереди с 14.29%.

OPGSX

1 день
-7.81%
1 месяц
-15.43%
С начала года
-6.44%
6 месяцев
1.68%
1 год
44.43%
3 года*
33.47%
5 лет*
13.67%
10 лет*
13.85%

MXVIX

1 день
-2.62%
1 месяц
-0.10%
С начала года
8.23%
6 месяцев
8.25%
1 год
25.23%
3 года*
20.90%
5 лет*
12.84%
10 лет*
14.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OPGSX и MXVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		-6.44%131.03%13.05%6.35%-16.86%-2.75%36.15%46.37%-13.15%17.17%
MXVIX
Great-West S&P 500 Index Fund		8.23%17.30%24.31%25.57%-18.56%29.04%16.96%30.84%-5.32%21.05%

Correlation

The correlation between OPGSX and MXVIX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2003 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Gold & Special Minerals Fund

Great-West S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с OPGSX:
OPGSX с FKRCXOPGSX с SGGDXOPGSX с GLDOPGSX с FTHNXOPGSX с GDXJOPGSX с IAUOPGSX с VOO
Часто сравнивают с MXVIX:
MXVIX с FXAIXMXVIX с VOOMXVIX с MXISXMXVIX с MXMGXMXVIX с ALARXMXVIX с SSEYXMXVIX с JPM

Доходность на риск

OPGSX vs. MXVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPGSX
Ранг доходности на риск OPGSX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPGSX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPGSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPGSX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPGSX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPGSX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
MXVIX
Ранг доходности на риск MXVIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXVIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXVIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXVIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXVIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXVIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPGSX c MXVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) и Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPGSXMXVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
2.19

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
2.95

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.40

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

2.96

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.00

13.54

-9.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPGSX vs. MXVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPGSX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа MXVIX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPGSX и MXVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPGSXMXVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.19

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.76

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.79

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.48

-0.23

Просадки

Сравнение просадок OPGSX и MXVIX

Максимальная просадка OPGSX за все время составила -80.04%, что больше максимальной просадки MXVIX в -58.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPGSX и MXVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OPGSXMXVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.04%

-58.12%

-21.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.81%

-8.94%

-20.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.81%

-19.07%

-10.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.09%

-24.74%

-22.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.09%

-33.82%

-13.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.81%

-2.94%

-26.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.29%

-8.68%

-20.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.11%

1.93%

+9.18%

Волатильность

Сравнение волатильности OPGSX и MXVIX

Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) имеет более высокую волатильность в 14.07% по сравнению с Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что OPGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OPGSXMXVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.07%

3.79%

+10.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.34%

9.40%

+26.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.96%

12.13%

+31.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.75%

17.22%

+16.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.97%

18.23%

+14.74%

Сравнение комиссий OPGSX и MXVIX

OPGSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии MXVIX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPGSX и MXVIX

Дивидендная доходность OPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности MXVIX в 0.35%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MXVIX
Great-West S&P 500 Index Fund		0.35%0.38%0.95%5.22%1.25%4.97%8.27%5.11%10.56%2.06%0.00%
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		0.46%0.43%0.86%0.81%0.45%3.56%1.55%0.29%0.00%2.78%7.21%

Часто задаваемые вопросы

OPGSX and MXVIX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPGSX has higher volatility (14.07%) compared to MXVIX (3.79%). In terms of maximum drawdown, OPGSX dropped -80.04% vs MXVIX's -58.12%.

MXVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OPGSX и MXVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор