PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPGSX с EPGFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OPGSX с EPGFX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

OPGSX (Invesco Gold & Special Minerals Fund) and EPGFX (EuroPac Gold Fund) are both Gold funds. Over the past 10 years, OPGSX returned 12.57%/yr vs 9.89%/yr for EPGFX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. OPGSX charges 1.05%/yr vs 1.40%/yr for EPGFX.

Доходность

Сравнение доходности OPGSX и EPGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) и EuroPac Gold Fund (EPGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OPGSX показывает доходность -10.99%, что значительно ниже, чем у EPGFX с доходностью -9.32%. За последние 10 лет акции OPGSX превзошли акции EPGFX по среднегодовой доходности: 12.57% против 9.89% соответственно.

OPGSX

1 день
-3.88%
1 месяц
-14.84%
С начала года
-10.99%
6 месяцев
-14.40%
1 год
42.36%
3 года*
33.60%
5 лет*
14.98%
10 лет*
12.57%

EPGFX

1 день
-3.97%
1 месяц
-14.10%
С начала года
-9.32%
6 месяцев
-12.59%
1 год
43.03%
3 года*
30.83%
5 лет*
12.35%
10 лет*
9.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OPGSX и EPGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		-10.99%131.03%13.05%6.35%-16.86%-2.75%36.15%46.37%-13.15%17.17%
EPGFX
EuroPac Gold Fund		-9.32%129.06%8.51%2.31%-14.00%-18.06%36.99%37.25%-13.85%12.73%

Correlation

The correlation between OPGSX and EPGFX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

0.92

The correlation between OPGSX and EPGFX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Gold & Special Minerals Fund

EuroPac Gold Fund

Часто сравнивают с OPGSX:
OPGSX с FKRCXOPGSX с SGGDXOPGSX с GLDOPGSX с FTHNXOPGSX с GDXJOPGSX с IAUOPGSX с VOO
Часто сравнивают с EPGFX:
EPGFX с FKRCXEPGFX с SGDMEPGFX с SPYEPGFX с RYOCXEPGFX с ^XAUEPGFX с FOCPXEPGFX с EPGIX

Доходность на риск

OPGSX vs. EPGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPGSX
Ранг доходности на риск OPGSX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPGSX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPGSX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPGSX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPGSX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPGSX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
EPGFX
Ранг доходности на риск EPGFX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPGFX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGFX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGFX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGFX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPGSX c EPGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) и EuroPac Gold Fund (EPGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OPGSXEPGFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.08

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
1.48

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

1.42

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.58

3.66

-0.09

OPGSX vs. EPGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPGSX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPGFX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPGSX и EPGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OPGSX и EPGFX

Максимальная просадка OPGSX за все время составила -80.04%, что больше максимальной просадки EPGFX в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPGSX и EPGFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OPGSXEPGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.04%

-56.70%

-23.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.52%

-30.85%

-3.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.52%

-30.85%

-3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.09%

-44.99%

-2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.09%

-51.03%

+3.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.22%

-30.85%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.29%

-22.04%

-7.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.76%

11.93%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности OPGSX и EPGFX

Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) имеет более высокую волатильность в 16.30% по сравнению с EuroPac Gold Fund (EPGFX) с волатильностью 15.11%. Это указывает на то, что OPGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OPGSXEPGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.30%

15.11%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.24%

34.19%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.54%

40.65%

+4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.07%

32.93%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.13%

32.61%

+0.52%

Сравнение комиссий OPGSX и EPGFX

OPGSX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии EPGFX в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPGSX и EPGFX

Дивидендная доходность OPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности EPGFX в 7.56%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EPGFX
EuroPac Gold Fund		7.56%6.86%10.36%0.00%0.00%2.49%8.67%0.00%0.00%2.56%19.31%
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		0.48%0.43%0.86%0.81%0.45%3.56%1.55%0.29%0.00%2.78%7.21%

Часто задаваемые вопросы

OPGSX and EPGFX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPGSX has higher volatility (16.30%) compared to EPGFX (15.11%). In terms of maximum drawdown, OPGSX dropped -80.04% vs EPGFX's -56.70%.

EPGFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OPGSX и EPGFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор