Сравнение OPER с TFLO
OPER (ClearShares Ultra-Short Maturity ETF) and TFLO (iShares Treasury Floating Rate Bond ETF) are both exchange-traded funds - OPER is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE BofA U.S. Broad Market Index, while TFLO is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, OPER returned 3.69%/yr vs 3.68%/yr for TFLO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. OPER charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for TFLO.
Доходность
Сравнение доходности OPER и TFLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OPER показывает доходность 1.75%, а TFLO немного выше – 1.79%.
OPER
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- —
TFLO
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.38%
Сравнение доходности по годам OPER и TFLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPER ClearShares Ultra-Short Maturity ETF | 1.75% | 4.37% | 5.34% | 5.09% | 1.76% | 0.37% | 0.65% | 2.15% | 0.88% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 1.79% | 4.22% | 5.34% | 5.12% | 1.99% | -0.02% | 0.43% | 2.04% | 0.99% |
Correlation
The correlation between OPER and TFLO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2018 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPER vs. TFLO — Ранг доходности на риск
OPER
TFLO
Сравнение OPER c TFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OPER | TFLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 12.57 | 13.02 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 60.74 | 199.14 | -138.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 510.88 | 788.97 | -278.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OPER и TFLO
Максимальная просадка OPER за все время составила -2.33%, что меньше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPER и TFLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPER | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.33% | -5.01% | +2.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.07% | -0.02% | -0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.11% | -0.04% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.13% | -0.13% | 0.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.02% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -0.10% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.00% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPER и TFLO
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) имеют волатильность 0.09% и 0.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPER | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | 0.09% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.21% | 0.20% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27% | 0.29% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.32% | 0.36% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.22% | 0.46% | +0.76% |
Сравнение комиссий OPER и TFLO
OPER берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TFLO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPER и TFLO
Дивидендная доходность OPER за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности TFLO в 3.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPER ClearShares Ultra-Short Maturity ETF | 4.08% | 4.32% | 5.21% | 5.03% | 1.71% | 0.36% | 0.64% | 2.08% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 3.89% | 4.16% | 5.21% | 4.88% | 1.68% | 0.00% | 0.36% | 2.08% | 1.65% | 0.86% | 0.31% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
OPER and TFLO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TFLO has higher volatility (0.09%) compared to OPER (0.09%). In terms of maximum drawdown, OPER dropped -2.33% vs TFLO's -5.01%.
On 5-year performance, OPER leads with 3.69% vs 3.68% for TFLO. On fees, TFLO is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, OPER has performed better with a 3.69% return vs 3.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TFLO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for OPER.
OPER has the higher dividend yield at 4.08%, compared with 3.89% for TFLO.
OPER is categorized as Ultrashort Bond, while TFLO is Government Bonds. OPER tracks ICE BofA U.S. Broad Market Index, while TFLO tracks Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Index. They also come from different issuers: ClearShares and iShares. Their fees differ too: 0.20% for OPER and 0.15% for TFLO.
OPER currently has the higher Sharpe Ratio (14.84 vs 13.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPER и TFLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор