Сравнение OPCAX с LSMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco California Municipal Fund (OPCAX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX).
OPCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 нояб. 1988 г.. LSMSX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 22 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности OPCAX и LSMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPCAX и LSMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPCAX Invesco California Municipal Fund | -1.27% | 2.59% | 2.86% | 6.86% | -12.10% | 3.56% | 6.07% | 10.31% | 6.59% | 3.91% |
LSMSX Western Asset SMASh Series TF Fund | 0.04% | 3.22% | 2.22% | 7.96% | -10.03% | 4.11% | 4.48% | 8.16% | 0.46% | 4.92% |
Доходность по периодам
С начала года, OPCAX показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у LSMSX с доходностью 0.04%.
OPCAX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- -0.54%
- 1 год
- 1.04%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 2.95%
LSMSX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 3.36%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPCAX и LSMSX
OPCAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии LSMSX в 0.01%.
Доходность на риск
OPCAX vs. LSMSX — Ранг доходности на риск
OPCAX
LSMSX
Сравнение OPCAX c LSMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California Municipal Fund (OPCAX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPCAX | LSMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 0.69 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 0.91 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.20 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 0.67 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | 1.88 | -1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPCAX | LSMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 0.69 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.26 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.59 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между OPCAX и LSMSX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPCAX и LSMSX
Дивидендная доходность OPCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности LSMSX в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPCAX Invesco California Municipal Fund | 2.78% | 4.76% | 4.19% | 3.06% | 2.86% | 3.05% | 3.15% | 3.64% | 3.71% | 4.59% | 4.92% | 5.48% |
LSMSX Western Asset SMASh Series TF Fund | 3.96% | 3.83% | 4.30% | 3.37% | 2.38% | 2.73% | 2.33% | 2.55% | 2.34% | 0.90% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OPCAX и LSMSX
Максимальная просадка OPCAX за все время составила -47.36%, что больше максимальной просадки LSMSX в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPCAX и LSMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPCAX | LSMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.36% | -15.00% | -32.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.37% | -6.21% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.53% | -15.00% | -3.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.63% | -2.32% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -2.88% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 2.22% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPCAX и LSMSX
Invesco California Municipal Fund (OPCAX) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что OPCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPCAX | LSMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 1.16% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 1.63% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.95% | 5.77% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.40% | 4.45% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 4.52% | +0.58% |