Сравнение OPATX с VADDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Pennsylvania Municipal Fund (OPATX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX).
OPATX управляется Invesco. Фонд был запущен 17 сент. 1989 г.. VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности OPATX и VADDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPATX и VADDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPATX Invesco Pennsylvania Municipal Fund | -1.39% | 2.66% | 3.25% | 5.69% | -10.34% | 4.40% | 5.23% | 11.84% | 11.32% | 0.14% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 0.61% | 11.16% | 12.68% | 13.58% | -11.86% | 29.27% | 12.56% | 28.92% | -7.96% | 18.55% |
Доходность по периодам
С начала года, OPATX показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у VADDX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции OPATX уступали акциям VADDX по среднегодовой доходности: 3.36% против 10.94% соответственно.
OPATX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 0.46%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 0.49%
- 10 лет*
- 3.36%
VADDX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPATX и VADDX
OPATX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VADDX в 0.27%.
Доходность на риск
OPATX vs. VADDX — Ранг доходности на риск
OPATX
VADDX
Сравнение OPATX c VADDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Pennsylvania Municipal Fund (OPATX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPATX | VADDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.12 | 0.74 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 1.15 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.16 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 0.93 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 4.21 | -4.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPATX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 0.74 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.48 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.59 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.46 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между OPATX и VADDX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPATX и VADDX
Дивидендная доходность OPATX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности VADDX в 10.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPATX Invesco Pennsylvania Municipal Fund | 2.83% | 4.85% | 4.27% | 3.04% | 2.69% | 3.08% | 3.25% | 3.47% | 3.59% | 5.21% | 5.68% | 5.83% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 10.03% | 10.09% | 8.88% | 4.86% | 8.45% | 9.92% | 6.38% | 4.68% | 7.13% | 2.97% | 0.30% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок OPATX и VADDX
Максимальная просадка OPATX за все время составила -38.22%, что меньше максимальной просадки VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPATX и VADDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPATX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.22% | -60.12% | +21.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.94% | -12.61% | +6.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.53% | -21.58% | +6.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.53% | -39.39% | +23.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -5.99% | +3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.92% | -7.03% | +4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.80% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPATX и VADDX
Текущая волатильность для Invesco Pennsylvania Municipal Fund (OPATX) составляет 1.57%, в то время как у Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что OPATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VADDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPATX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 4.48% | -2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | 8.88% | -6.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.79% | 17.25% | -9.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.08% | 16.30% | -11.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.76% | 18.54% | -13.78% |