PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPATX с ONJAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OPATX с ONJAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Pennsylvania Municipal Fund (OPATX) и Invesco New Jersey Municipal Fund (ONJAX).

OPATX управляется Invesco. Фонд был запущен 17 сент. 1989 г.. ONJAX управляется Invesco. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности OPATX и ONJAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Pennsylvania Municipal Fund (OPATX) и Invesco New Jersey Municipal Fund (ONJAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OPATX и ONJAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPATX
Invesco Pennsylvania Municipal Fund		-1.39%2.66%3.25%5.69%-10.34%4.40%5.23%11.84%11.32%0.14%
ONJAX
Invesco New Jersey Municipal Fund		-1.01%3.35%3.02%6.33%-10.45%5.34%4.12%10.84%14.13%-6.45%

Доходность по периодам

С начала года, OPATX показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у ONJAX с доходностью -1.01%. За последние 10 лет акции OPATX превзошли акции ONJAX по среднегодовой доходности: 3.36% против 2.88% соответственно.

OPATX

1 день
0.40%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
-0.53%
1 год
0.46%
3 года*
2.60%
5 лет*
0.49%
10 лет*
3.36%

ONJAX

1 день
0.23%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
-0.37%
1 год
2.11%
3 года*
2.80%
5 лет*
0.95%
10 лет*
2.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Pennsylvania Municipal Fund

Invesco New Jersey Municipal Fund

Часто сравнивают с OPATX:
OPATX с SWNTXOPATX с DFABXOPATX с OPGSXOPATX с USMSXOPATX с VADAXOPATX с ACSTXOPATX с APUSX
Часто сравнивают с ONJAX:
ONJAX с SWNTXONJAX с DFABXONJAX с FHMIXONJAX с APUSXONJAX с DCARXONJAX с DFSMXONJAX с NMTRX

Сравнение комиссий OPATX и ONJAX

OPATX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии ONJAX в 1.08%.

ONJAX
Invesco New Jersey Municipal Fund
OPATX
Invesco Pennsylvania Municipal Fund

Доходность на риск

OPATX vs. ONJAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPATX
Ранг доходности на риск OPATX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPATX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPATX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPATX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPATX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPATX: 55
Ранг коэф-та Мартина
ONJAX
Ранг доходности на риск ONJAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONJAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONJAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONJAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONJAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONJAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPATX c ONJAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Pennsylvania Municipal Fund (OPATX) и Invesco New Jersey Municipal Fund (ONJAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPATXONJAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

0.50

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

0.70

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.13

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

0.34

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.15

0.98

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPATX vs. ONJAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPATX на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа ONJAX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPATX и ONJAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPATXONJAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

0.50

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.23

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.65

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.81

+0.30

Корреляция

Корреляция между OPATX и ONJAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPATX и ONJAX

Дивидендная доходность OPATX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности ONJAX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OPATX
Invesco Pennsylvania Municipal Fund		2.83%4.85%4.27%3.04%2.69%3.08%3.25%3.47%3.59%5.21%5.68%5.83%
ONJAX
Invesco New Jersey Municipal Fund		2.28%3.91%3.53%3.14%3.59%3.60%4.19%3.04%2.79%4.30%4.78%5.20%

Просадки

Сравнение просадок OPATX и ONJAX

Максимальная просадка OPATX за все время составила -38.22%, что меньше максимальной просадки ONJAX в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPATX и ONJAX.

Загрузка...

Показатели просадок

OPATXONJAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.22%

-40.71%

+2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.94%

-5.29%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.53%

-14.76%

-0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.53%

-14.76%

-0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-2.23%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.92%

-3.68%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

1.89%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности OPATX и ONJAX

Invesco Pennsylvania Municipal Fund (OPATX) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с Invesco New Jersey Municipal Fund (ONJAX) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что OPATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONJAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OPATXONJAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

1.27%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

2.26%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.79%

5.79%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.08%

4.27%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.76%

4.49%

+0.27%