PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPATX с ONJAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OPATX с ONJAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OPATX (Invesco Pennsylvania Municipal Fund) and ONJAX (Invesco New Jersey Municipal Fund) are both Municipal Bonds funds from Invesco. Over the past 10 years, OPATX returned 3.43%/yr vs 2.97%/yr for ONJAX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. OPATX charges 0.89%/yr vs 1.08%/yr for ONJAX.

Доходность

Сравнение доходности OPATX и ONJAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Pennsylvania Municipal Fund (OPATX) и Invesco New Jersey Municipal Fund (ONJAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OPATX показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у ONJAX с доходностью 1.40%. За последние 10 лет акции OPATX превзошли акции ONJAX по среднегодовой доходности: 3.43% против 2.97% соответственно.

OPATX

1 день
0.20%
1 месяц
0.99%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.74%
1 год
5.83%
3 года*
3.60%
5 лет*
0.71%
10 лет*
3.43%

ONJAX

1 день
0.11%
1 месяц
0.77%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.72%
1 год
6.63%
3 года*
3.49%
5 лет*
0.95%
10 лет*
2.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OPATX и ONJAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPATX
Invesco Pennsylvania Municipal Fund		1.26%2.66%3.25%5.69%-10.34%4.40%5.23%11.84%11.32%0.14%
ONJAX
Invesco New Jersey Municipal Fund		1.40%3.35%3.02%6.33%-10.45%5.34%4.12%10.84%14.13%-6.45%

Correlation

The correlation between OPATX and ONJAX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 1994 г.

0.84

The correlation between OPATX and ONJAX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Pennsylvania Municipal Fund

Invesco New Jersey Municipal Fund

Часто сравнивают с OPATX:
OPATX с SWNTXOPATX с APUSXOPATX с FSMUXOPATX с ATOIXOPATX с FHMIXOPATX с MIYOPATX с DMREX
Часто сравнивают с ONJAX:
ONJAX с SWNTXONJAX с FHMIXONJAX с FSMUXONJAX с DFABXONJAX с APUSXONJAX с DFSMXONJAX с NMTRX

Доходность на риск

OPATX vs. ONJAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPATX
Ранг доходности на риск OPATX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPATX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPATX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPATX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPATX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPATX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
ONJAX
Ранг доходности на риск ONJAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONJAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONJAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONJAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONJAX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONJAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPATX c ONJAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Pennsylvania Municipal Fund (OPATX) и Invesco New Jersey Municipal Fund (ONJAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPATXONJAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.20

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.41

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.50

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

2.70

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.73

9.49

-2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPATX vs. ONJAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPATX на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ONJAX равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPATX и ONJAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPATXONJAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.20

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.23

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.67

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.82

+0.30

Просадки

Сравнение просадок OPATX и ONJAX

Максимальная просадка OPATX за все время составила -38.22%, что меньше максимальной просадки ONJAX в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPATX и ONJAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OPATXONJAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.22%

-40.71%

+2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-2.67%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.75%

-6.58%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.53%

-14.76%

-0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.53%

-14.76%

-0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-3.66%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

0.78%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности OPATX и ONJAX

Invesco Pennsylvania Municipal Fund (OPATX) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с Invesco New Jersey Municipal Fund (ONJAX) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что OPATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONJAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OPATXONJAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

1.27%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.73%

2.34%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

3.30%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.14%

4.32%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.78%

4.51%

+0.27%

Сравнение комиссий OPATX и ONJAX

OPATX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии ONJAX в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPATX и ONJAX

Дивидендная доходность OPATX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности ONJAX в 2.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONJAX
Invesco New Jersey Municipal Fund		2.36%3.91%3.53%3.14%3.59%3.60%4.19%3.04%2.79%4.30%4.78%5.20%
OPATX
Invesco Pennsylvania Municipal Fund		2.90%4.85%4.27%3.04%2.69%3.08%3.25%3.47%3.59%5.21%5.68%5.83%

Часто задаваемые вопросы

OPATX and ONJAX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPATX has higher volatility (1.48%) compared to ONJAX (1.27%). In terms of maximum drawdown, OPATX dropped -38.22% vs ONJAX's -40.71%.

ONJAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OPATX и ONJAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор