Сравнение OPATX с SWNTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Pennsylvania Municipal Fund (OPATX) и Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX).
OPATX управляется Invesco. Фонд был запущен 17 сент. 1989 г.. SWNTX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 10 сент. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности OPATX и SWNTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPATX и SWNTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPATX Invesco Pennsylvania Municipal Fund | -1.79% | 2.66% | 3.25% | 5.69% | -10.34% | 4.40% | 5.23% | 11.84% | 11.32% | 0.14% |
SWNTX Schwab Tax-Free Bond Fund™ | -0.62% | 4.20% | 1.57% | 5.09% | -8.57% | 0.37% | 4.45% | 6.55% | 0.88% | 4.29% |
Доходность по периодам
С начала года, OPATX показывает доходность -1.79%, что значительно ниже, чем у SWNTX с доходностью -0.62%. За последние 10 лет акции OPATX превзошли акции SWNTX по среднегодовой доходности: 3.32% против 1.55% соответственно.
OPATX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- -1.79%
- 6 месяцев
- -0.93%
- 1 год
- 0.45%
- 3 года*
- 2.46%
- 5 лет*
- 0.43%
- 10 лет*
- 3.32%
SWNTX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 2.58%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 1.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPATX и SWNTX
OPATX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SWNTX в 0.48%.
Доходность на риск
OPATX vs. SWNTX — Ранг доходности на риск
OPATX
SWNTX
Сравнение OPATX c SWNTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Pennsylvania Municipal Fund (OPATX) и Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPATX | SWNTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 1.02 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.31 | 1.38 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.30 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 1.08 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 3.58 | -3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPATX | SWNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 1.02 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.13 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.44 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 1.15 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между OPATX и SWNTX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPATX и SWNTX
Дивидендная доходность OPATX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности SWNTX в 3.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPATX Invesco Pennsylvania Municipal Fund | 2.84% | 4.85% | 4.27% | 3.04% | 2.69% | 3.08% | 3.25% | 3.47% | 3.59% | 5.21% | 5.68% | 5.83% |
SWNTX Schwab Tax-Free Bond Fund™ | 3.26% | 3.78% | 3.20% | 2.54% | 1.73% | 1.62% | 2.34% | 2.58% | 2.41% | 2.21% | 3.14% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок OPATX и SWNTX
Максимальная просадка OPATX за все время составила -38.22%, что больше максимальной просадки SWNTX в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPATX и SWNTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPATX | SWNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.22% | -13.26% | -24.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.94% | -4.40% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.53% | -13.26% | -2.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.53% | -13.26% | -2.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -2.70% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.92% | -1.89% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 1.33% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPATX и SWNTX
Invesco Pennsylvania Municipal Fund (OPATX) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что OPATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPATX | SWNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 0.94% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 1.57% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.80% | 4.43% | +3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.08% | 3.45% | +1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.76% | 3.56% | +1.20% |