Сравнение OOSP с TBUX

С начала года, OOSP показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у TBUX с доходностью 0.81%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OOSP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии TBUX в 0.17%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OOSP на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа TBUX равного 5.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OOSP и TBUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между OOSP и TBUX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность OOSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности TBUX в 4.55%

Максимальная просадка OOSP за все время составила -1.31%, что меньше максимальной просадки TBUX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OOSP и TBUX.

Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) имеет более высокую волатильность в 0.70% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что OOSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.