Сравнение OOSP с CBOA
OOSP (Obra Opportunistic Structured Products ETF) and CBOA (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April) are both exchange-traded funds - OOSP is a Multisector Bonds fund actively managed by Obra, while CBOA is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index. OOSP is actively managed, while CBOA is passively managed. Over the past year, OOSP returned 6.24% vs -6.50% for CBOA. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. OOSP charges 0.90%/yr vs 0.69%/yr for CBOA.
Доходность
Сравнение доходности OOSP и CBOA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OOSP показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у CBOA с доходностью -6.06%.
OOSP
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 2.63%
- С начала года
- 2.98%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBOA
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- -7.67%
- С начала года
- -6.06%
- 1 год
- -6.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OOSP и CBOA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 2.98% | 5.17% |
CBOA Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April | -6.06% | 5.22% |
Correlation
The correlation between OOSP and CBOA is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OOSP vs. CBOA — Ранг доходности на риск
OOSP
CBOA
Сравнение OOSP c CBOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) и Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OOSP | CBOA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.80 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.78 | -0.73 | +5.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.52 | -1.32 | +18.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OOSP и CBOA
Максимальная просадка OOSP за все время составила -1.31%, что меньше максимальной просадки CBOA в -8.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OOSP и CBOA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OOSP | CBOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.31% | -8.92% | +7.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | -8.92% | +7.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -7.91% | +7.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.20% | -2.90% | +2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 4.93% | -4.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности OOSP и CBOA
Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) и Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA) имеют волатильность 1.16% и 1.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OOSP | CBOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 1.16% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.31% | 4.45% | -2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76% | 5.47% | -1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.36% | 5.07% | -1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.36% | 5.07% | -1.71% |
Сравнение комиссий OOSP и CBOA
OOSP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CBOA в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OOSP и CBOA
Дивидендная доходность OOSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что больше доходности CBOA в 2.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CBOA Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April | 2.38% | 2.24% | 0.00% |
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 6.42% | 6.71% | 5.42% |
Часто задаваемые вопросы
OOSP and CBOA have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBOA has higher volatility (1.16%) compared to OOSP (1.16%). In terms of maximum drawdown, OOSP dropped -1.31% vs CBOA's -8.92%.
On 1-year performance, OOSP leads with 6.24% vs -6.50% for CBOA. On fees, CBOA is cheaper at 0.69% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OOSP has performed better with a 6.24% return vs -6.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBOA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.90% for OOSP.
OOSP has the higher dividend yield at 6.42%, compared with 2.38% for CBOA.
OOSP is categorized as Multisector Bonds, while CBOA is Defined Outcome. They also come from different issuers: Obra and Calamos. Their fees differ too: 0.90% for OOSP and 0.69% for CBOA.
OOSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OOSP и CBOA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор