Сравнение OOSAX с VTWO
OOSAX (Invesco Senior Floating Rate Fund) and VTWO (Vanguard Russell 2000 ETF) are both funds - OOSAX is a Bank Loan fund managed by Invesco, while VTWO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Over the past 10 years, OOSAX returned 3.63%/yr vs 11.07%/yr for VTWO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. OOSAX charges 1.04%/yr vs 0.10%/yr for VTWO.
Доходность
Сравнение доходности OOSAX и VTWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OOSAX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у VTWO с доходностью 17.08%. За последние 10 лет акции OOSAX уступали акциям VTWO по среднегодовой доходности: 3.63% против 11.07% соответственно.
OOSAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- 1.47%
- 3 года*
- 5.82%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 3.63%
VTWO
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- 17.08%
- 6 месяцев
- 15.89%
- 1 год
- 39.34%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 11.07%
Сравнение доходности по годам OOSAX и VTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OOSAX Invesco Senior Floating Rate Fund | -0.83% | 3.78% | 7.76% | 10.67% | -0.94% | 8.66% | -4.46% | 2.36% | -0.86% | 3.79% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 17.08% | 12.90% | 11.55% | 17.08% | -20.49% | 14.79% | 20.22% | 25.81% | -11.15% | 14.69% |
Correlation
The correlation between OOSAX and VTWO is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г. | 0.22 |
The correlation between OOSAX and VTWO shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OOSAX vs. VTWO — Ранг доходности на риск
OOSAX
VTWO
Сравнение OOSAX c VTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Senior Floating Rate Fund (OOSAX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OOSAX | VTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.34 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 3.60 | -3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.13 | 12.79 | -11.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OOSAX | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 2.07 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.39 | 0.28 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.48 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.52 | +0.78 |
Просадки
Сравнение просадок OOSAX и VTWO
Максимальная просадка OOSAX за все время составила -32.12%, что меньше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OOSAX и VTWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OOSAX | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.12% | -41.19% | +9.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.23% | -10.99% | +7.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.23% | -27.57% | +24.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.52% | -31.88% | +25.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.53% | -41.19% | +17.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -1.50% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -8.39% | +6.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 3.08% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности OOSAX и VTWO
Текущая волатильность для Invesco Senior Floating Rate Fund (OOSAX) составляет 0.86%, в то время как у Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что OOSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OOSAX | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 5.73% | -4.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.07% | 13.50% | -11.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99% | 19.12% | -16.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.61% | 22.48% | -18.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.13% | 23.08% | -18.95% |
Сравнение комиссий OOSAX и VTWO
OOSAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OOSAX и VTWO
Дивидендная доходность OOSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности VTWO в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OOSAX Invesco Senior Floating Rate Fund | 5.18% | 6.68% | 8.38% | 7.76% | 7.42% | 4.37% | 4.84% | 5.24% | 4.65% | 4.08% | 4.78% | 4.65% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.08% | 1.25% | 1.21% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
OOSAX and VTWO have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTWO has higher volatility (5.73%) compared to OOSAX (0.86%). In terms of maximum drawdown, OOSAX dropped -32.12% vs VTWO's -41.19%.
VTWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OOSAX и VTWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор