Сравнение OOSAX с DFIC
OOSAX (Invesco Senior Floating Rate Fund) and DFIC (DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF) are both funds - OOSAX is a Bank Loan fund managed by Invesco, while DFIC is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. Over the past 3 years, OOSAX returned 5.82%/yr vs 19.43%/yr for DFIC. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. OOSAX charges 1.04%/yr vs 0.23%/yr for DFIC.
Доходность
Сравнение доходности OOSAX и DFIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OOSAX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у DFIC с доходностью 10.29%.
OOSAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- 1.47%
- 3 года*
- 5.82%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 3.63%
DFIC
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 10.29%
- 6 месяцев
- 13.30%
- 1 год
- 27.29%
- 3 года*
- 19.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OOSAX и DFIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OOSAX Invesco Senior Floating Rate Fund | -0.83% | 3.78% | 7.76% | 10.67% | -1.05% |
DFIC DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF | 10.29% | 37.09% | 4.10% | 17.32% | -9.27% |
Correlation
The correlation between OOSAX and DFIC is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г. | 0.22 |
The correlation between OOSAX and DFIC shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OOSAX vs. DFIC — Ранг доходности на риск
OOSAX
DFIC
Сравнение OOSAX c DFIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Senior Floating Rate Fund (OOSAX) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OOSAX | DFIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.36 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 2.49 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.13 | 9.90 | -8.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OOSAX | DFIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.98 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.81 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок OOSAX и DFIC
Максимальная просадка OOSAX за все время составила -32.12%, что больше максимальной просадки DFIC в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OOSAX и DFIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OOSAX | DFIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.12% | -24.40% | -7.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.23% | -11.00% | +7.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.23% | -13.14% | +9.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -1.32% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -4.55% | +2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 2.76% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности OOSAX и DFIC
Текущая волатильность для Invesco Senior Floating Rate Fund (OOSAX) составляет 0.86%, в то время как у DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что OOSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OOSAX | DFIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 4.34% | -3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.07% | 11.50% | -9.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99% | 13.85% | -10.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.61% | 16.21% | -12.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.13% | 16.21% | -12.08% |
Сравнение комиссий OOSAX и DFIC
OOSAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии DFIC в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OOSAX и DFIC
Дивидендная доходность OOSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности DFIC в 2.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIC DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF | 2.27% | 2.54% | 2.87% | 2.55% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OOSAX Invesco Senior Floating Rate Fund | 5.18% | 6.68% | 8.38% | 7.76% | 7.42% | 4.37% | 4.84% | 5.24% | 4.65% | 4.08% | 4.78% | 4.65% |
Часто задаваемые вопросы
OOSAX and DFIC have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFIC has higher volatility (4.34%) compared to OOSAX (0.86%). In terms of maximum drawdown, OOSAX dropped -32.12% vs DFIC's -24.40%.
DFIC currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OOSAX и DFIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор