PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OOSAX с ACEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OOSAX с ACEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Senior Floating Rate Fund (OOSAX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX).

OOSAX управляется Invesco. Фонд был запущен 7 сент. 1999 г.. ACEIX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 авг. 1960 г..

Доходность

Сравнение доходности OOSAX и ACEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Senior Floating Rate Fund (OOSAX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OOSAX и ACEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OOSAX
Invesco Senior Floating Rate Fund		-2.34%3.78%7.76%10.67%-0.94%8.66%-4.46%2.36%-0.86%3.79%
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		-1.20%12.85%11.77%10.08%-7.75%18.02%9.96%19.17%-9.74%10.86%

Доходность по периодам

С начала года, OOSAX показывает доходность -2.34%, что значительно ниже, чем у ACEIX с доходностью -1.20%. За последние 10 лет акции OOSAX уступали акциям ACEIX по среднегодовой доходности: 3.86% против 8.47% соответственно.

OOSAX

1 день
0.16%
1 месяц
-0.48%
С начала года
-2.34%
6 месяцев
-3.07%
1 год
1.39%
3 года*
5.79%
5 лет*
4.91%
10 лет*
3.86%

ACEIX

1 день
-0.37%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
2.41%
1 год
11.40%
3 года*
11.00%
5 лет*
6.63%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Senior Floating Rate Fund

Invesco Equity and Income Fund

Часто сравнивают с OOSAX:
OOSAX с PRFRXOOSAX с LLDYXOOSAX с VOOOOSAX с SPYIOOSAX с FFRHXOOSAX с VWEAXOOSAX с VTSAX
Часто сравнивают с ACEIX:
ACEIX с ACSTXACEIX с SPYACEIX с OPPAXACEIX с VUSA.LACEIX с VUGACEIX с OIEJXACEIX с FNARX

Сравнение комиссий OOSAX и ACEIX

OOSAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии ACEIX в 0.78%.

OOSAX
Invesco Senior Floating Rate Fund
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund

Доходность на риск

OOSAX vs. ACEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OOSAX
Ранг доходности на риск OOSAX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OOSAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OOSAX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OOSAX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OOSAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OOSAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
ACEIX
Ранг доходности на риск ACEIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACEIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACEIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACEIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACEIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACEIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OOSAX c ACEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Senior Floating Rate Fund (OOSAX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OOSAXACEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.05

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.47

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

1.21

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.89

5.18

-4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OOSAX vs. ACEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OOSAX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа ACEIX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OOSAX и ACEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OOSAXACEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.05

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.41

0.60

+0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

0.66

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.71

+0.58

Корреляция

Корреляция между OOSAX и ACEIX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OOSAX и ACEIX

Дивидендная доходность OOSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности ACEIX в 6.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OOSAX
Invesco Senior Floating Rate Fund		4.65%6.68%8.38%7.76%7.42%4.37%4.84%5.24%4.65%4.08%4.78%4.65%
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		6.98%6.87%8.28%6.91%6.65%13.74%2.94%5.53%8.91%6.73%3.94%5.17%

Просадки

Сравнение просадок OOSAX и ACEIX

Максимальная просадка OOSAX за все время составила -32.12%, что меньше максимальной просадки ACEIX в -40.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OOSAX и ACEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OOSAXACEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.12%

-40.08%

+7.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.23%

-8.63%

+5.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.52%

-16.73%

+10.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.53%

-30.80%

+7.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.07%

-5.50%

+2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-4.63%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

2.01%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности OOSAX и ACEIX

Текущая волатильность для Invesco Senior Floating Rate Fund (OOSAX) составляет 0.70%, в то время как у Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что OOSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OOSAXACEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

2.88%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.89%

6.13%

-4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45%

11.63%

-8.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.56%

11.13%

-7.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.12%

12.84%

-8.72%