Сравнение ONTO с COOP
ONTO (Onto Innovation Inc.) and COOP (Mr. Cooper Group Inc.) are both stocks. ONTO operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while COOP operates in Mortgage Finance (Financial Services). At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ONTO и COOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ONTO
- 1 день
- -7.83%
- 1 месяц
- -11.04%
- С начала года
- 60.42%
- 6 месяцев
- 60.89%
- 1 год
- 163.52%
- 3 года*
- 32.75%
- 5 лет*
- 28.61%
- 10 лет*
- 29.83%
COOP
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ONTO и COOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONTO Onto Innovation Inc. | 60.42% | -5.29% | 9.01% | 124.56% | -32.74% | 112.89% | 30.13% | 33.70% | 9.67% | -0.56% |
COOP Mr. Cooper Group Inc. | 0.00% | 121.64% | 47.44% | 62.27% | -3.56% | 34.10% | 148.04% | 7.20% | 14.53% | -45.22% |
Correlation
The correlation between ONTO and COOP is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2012 г. | 0.22 |
Over the past year, the correlation between ONTO and COOP has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.22, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ONTO:
$12.66B
COOP:
$13.72B
ONTO:
$2.15
COOP:
$8.76
ONTO:
117.60
COOP:
24.07
ONTO:
10.55
COOP:
0.24
ONTO:
12.14
COOP:
6.00
ONTO:
5.94
COOP:
2.69
ONTO:
$1.03B
COOP:
$2.29B
ONTO:
$502.93M
COOP:
$1.68B
ONTO:
$177.93M
COOP:
$852.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONTO vs. COOP — Ранг доходности на риск
ONTO
COOP
Сравнение ONTO c COOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Onto Innovation Inc. (ONTO) и Mr. Cooper Group Inc. (COOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONTO | COOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.01 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONTO | COOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок ONTO и COOP
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONTO | COOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.56% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.24% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.74% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.73% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ONTO и COOP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONTO | COOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.82% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.32% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.18% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONTO и COOP
ONTO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COOP Mr. Cooper Group Inc. | 0.95% | 0.95% |
ONTO Onto Innovation Inc. | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ONTO и COOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Onto Innovation Inc. и Mr. Cooper Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ONTO и COOP
ONTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Onto Innovation Inc. сообщила о валовой прибыли в 146.39M при выручке в 291.95M, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
COOP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mr. Cooper Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 417.00M при выручке в 608.00M, что соответствует валовой рентабельности в 68.6%.
ONTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Onto Innovation Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.51M при выручке в 291.95M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
COOP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mr. Cooper Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 293.00M при выручке в 608.00M, что соответствует операционной рентабельности 48.2%.
ONTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Onto Innovation Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.75M при выручке в 291.95M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
COOP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mr. Cooper Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 198.00M при выручке в 608.00M, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.
Часто задаваемые вопросы
ONTO and COOP have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ONTO и COOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор