PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONON с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ONON с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о On Holding AG (ONON) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ONON и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в On Holding AG (ONON) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ONON и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021
ONON
On Holding AG		-25.19%-15.14%103.08%57.17%-54.62%8.03%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%6.76%

Доходность по периодам

С начала года, ONON показывает доходность -25.19%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.

ONON

1 день
2.20%
1 месяц
-25.64%
С начала года
-25.19%
6 месяцев
-15.11%
1 год
-18.57%
3 года*
3.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

On Holding AG

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ONON:
ONON с NKEONON с DECKONON с CROXONON с SKXONON с ASOONON с ADDYYONON с GLBE
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

ONON vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONON
Ранг доходности на риск ONON: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONON: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONON: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONON: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONON: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONON: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONON c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для On Holding AG (ONON) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONONSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.36

0.96

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.21

1.49

-1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.23

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.44

1.53

-1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.87

7.27

-8.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONON vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONON на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONON и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONONSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

0.96

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.56

-0.57

Корреляция

Корреляция между ONON и SPY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONON и SPY

ONON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONON
On Holding AG		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок ONON и SPY

Максимальная просадка ONON за все время составила -68.90%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONON и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

ONONSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.90%

-55.19%

-13.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.46%

-12.05%

-35.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.35%

-5.53%

-39.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.74%

-9.09%

-26.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.01%

2.54%

+21.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ONON и SPY

On Holding AG (ONON) имеет более высокую волатильность в 19.44% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что ONON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ONONSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.44%

5.35%

+14.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.22%

9.50%

+25.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.62%

19.06%

+32.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.84%

17.06%

+40.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.84%

17.92%

+39.92%