PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ONON с NKE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ONON и NKE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ONON с NKE

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о On Holding AG (ONON) и NIKE, Inc. (NKE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ONON или NKE.

Доходность

Сравнение доходности ONON и NKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в On Holding AG (ONON) и NIKE, Inc. (NKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ONON:

0.82

NKE:

-0.86

Коэф-т Сортино

ONON:

1.49

NKE:

-0.93

Коэф-т Омега

ONON:

1.19

NKE:

0.85

Коэф-т Кальмара

ONON:

1.03

NKE:

-0.48

Коэф-т Мартина

ONON:

2.84

NKE:

-1.35

Индекс Язвы

ONON:

14.80%

NKE:

24.18%

Дневная вол-ть

ONON:

48.18%

NKE:

41.21%

Макс. просадка

ONON:

-68.90%

NKE:

-75.58%

Текущая просадка

ONON:

-6.65%

NKE:

-64.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ONON:

$19.37B

NKE:

$89.43B

EPS

ONON:

$0.75

NKE:

$3.01

Коэффициент P/E

ONON:

79.19

NKE:

20.13

Коэффициент P/S

ONON:

7.64

NKE:

1.87

Коэффициент P/B

ONON:

11.07

NKE:

6.38

Общая выручка (12 мес.)

ONON:

$2.54B

NKE:

$35.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

ONON:

$1.54B

NKE:

$15.32B

EBITDA (12 мес.)

ONON:

$353.70M

NKE:

$3.02B

Доходность по периодам

С начала года, ONON показывает доходность 8.44%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -19.52%.

ONON

С начала года

8.44%

1 месяц

21.43%

6 месяцев

1.82%

1 год

39.61%

3 года

42.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NKE

С начала года

-19.52%

1 месяц

3.41%

6 месяцев

-22.30%

1 год

-35.06%

3 года

-19.49%

5 лет

-9.22%

10 лет

2.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

On Holding AG

NIKE, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ONON и NKE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ONON
Ранг риск-скорректированной доходности ONON, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ONON, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONON, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONON, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONON, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONON, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
NKE
Ранг риск-скорректированной доходности NKE, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NKE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NKE, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NKE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NKE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NKE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ONON c NKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для On Holding AG (ONON) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ONON на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа NKE равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONON и NKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONON и NKE

ONON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ONON
On Holding AG		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NKE
NIKE, Inc.		3.20%2.00%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%1.04%

Просадки

Сравнение просадок ONON и NKE

Максимальная просадка ONON за все время составила -68.90%, что меньше максимальной просадки NKE в -75.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONON и NKE.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ONON и NKE

On Holding AG (ONON) имеет более высокую волатильность в 13.59% по сравнению с NIKE, Inc. (NKE) с волатильностью 11.78%. Это указывает на то, что ONON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ONON и NKE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели On Holding AG и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20212022202320242025
726.60M
11.27B
(ONON) Общая выручка
(NKE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ONON и NKE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности On Holding AG и NIKE, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20212022202320242025
59.9%
41.5%
(ONON) Валовая рентабельность
(NKE) Валовая рентабельность
ONON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., On Holding AG сообщила о валовой прибыли в 435.30M при выручке в 726.60M, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.

NKE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.68B при выручке в 11.27B, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.

ONON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., On Holding AG сообщила об операционной прибыли в 77.00M при выручке в 726.60M, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.

NKE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 788.00M при выручке в 11.27B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.

ONON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., On Holding AG сообщила о чистой прибыли в 56.70M при выручке в 726.60M, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.

NKE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 794.00M при выручке в 11.27B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.