PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONON с NKE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ONON с NKE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ONON (On Holding AG) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — ONON in Apparel Retail, NKE in Footwear & Accessories. Over the past 3 years, ONON returned 9.36%/yr vs -23.86%/yr for NKE. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ONON и NKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в On Holding AG (ONON) и NIKE, Inc. (NKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONON показывает доходность -19.38%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -30.46%.

ONON

1 день
-0.13%
1 месяц
8.33%
С начала года
-19.38%
6 месяцев
-19.44%
1 год
-35.43%
3 года*
9.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

NKE

1 день
-0.43%
1 месяц
2.21%
С начала года
-30.46%
6 месяцев
-32.56%
1 год
-28.60%
3 года*
-23.86%
5 лет*
-18.74%
10 лет*
-0.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONON и NKE

2026 (YTD)20252024202320222021
ONON
On Holding AG		-19.38%-15.14%103.08%57.17%-54.62%8.03%
NKE
NIKE, Inc.		-30.46%-13.83%-29.11%-6.01%-29.04%5.74%

Correlation

The correlation between ONON and NKE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г.

0.50

The correlation between ONON and NKE shifts across timeframes, from 0.40 (3 years) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ONON:

$12.58B

NKE:

$64.58B

EPS

ONON:

$0.75

NKE:

$1.52

Коэффициент P/E

ONON:

49.87

NKE:

28.69

Коэффициент P/S

ONON:

4.02

NKE:

1.39

Коэффициент P/B

ONON:

7.12

NKE:

4.58

Общая выручка (12 мес.)

ONON:

$3.13B

NKE:

$46.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

ONON:

$2.00B

NKE:

$18.99B

EBITDA (12 мес.)

ONON:

$422.52M

NKE:

$3.33B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

On Holding AG

NIKE, Inc.

Часто сравнивают с ONON:
ONON с DECKONON с CROXONON с SKXONON с ASOONON с GLBEONON с ADDYYONON с SPY
Часто сравнивают с NKE:
NKE с ADS.DENKE с UANKE с ADDYYNKE с SPYNKE с DECKNKE с UAANKE с SONY

Доходность на риск

ONON vs. NKE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONON
Ранг доходности на риск ONON: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONON: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONON: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONON: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONON: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONON: 88
Ранг коэф-та Мартина
NKE
Ранг доходности на риск NKE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NKE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NKE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NKE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NKE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NKE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONON c NKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для On Holding AG (ONON) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONONNKEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.79
-0.75

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.07
-0.95

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.88

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

-0.62

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

-1.22

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONON vs. NKE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONON на текущий момент составляет -0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NKE равному -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONON и NKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONONNKEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

-0.75

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.41

-0.38

Просадки

Сравнение просадок ONON и NKE

Максимальная просадка ONON за все время составила -68.90%, что меньше максимальной просадки NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONON и NKE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONONNKEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.90%

-75.19%

+6.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.02%

-46.18%

+2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.89%

-64.21%

+14.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-74.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.10%

-73.35%

+32.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.01%

-20.90%

-15.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.34%

23.49%

+2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности ONON и NKE

On Holding AG (ONON) имеет более высокую волатильность в 11.63% по сравнению с NIKE, Inc. (NKE) с волатильностью 9.56%. Это указывает на то, что ONON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONONNKEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.63%

9.56%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.53%

29.22%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.01%

38.12%

+6.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.26%

35.81%

+21.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.26%

32.24%

+25.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONON и NKE

ONON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NKE
NIKE, Inc.		3.74%2.53%2.00%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%
ONON
On Holding AG		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ONON и NKE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели On Holding AG и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20222023202420252026
850.46M
11.28B
(ONON) Общая выручка
(NKE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ONON и NKE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности On Holding AG и NIKE, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%20222023202420252026
64.2%
40.2%
Активы портфеля
ONON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., On Holding AG сообщила о валовой прибыли в 546.22M при выручке в 850.46M, что соответствует валовой рентабельности в 64.2%.

NKE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.

ONON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., On Holding AG сообщила об операционной прибыли в 120.02M при выручке в 850.46M, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.

NKE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.

ONON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., On Holding AG сообщила о чистой прибыли в 105.60M при выручке в 850.46M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

NKE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.

Часто задаваемые вопросы

ONON and NKE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONON has higher volatility (11.63%) compared to NKE (9.56%). In terms of maximum drawdown, ONON dropped -68.90% vs NKE's -75.19%.

NKE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.75 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONON и NKE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор