PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ONON с DECK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ONON с DECK

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о On Holding AG (ONON) и Deckers Outdoor Corporation (DECK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ONON или DECK.

Корреляция

Корреляция между ONON и DECK составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ONON и DECK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в On Holding AG (ONON) и Deckers Outdoor Corporation (DECK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.89%
52.18%
ONON
DECK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ONON:

0.79

DECK:

-0.37

Коэф-т Сортино

ONON:

1.45

DECK:

-0.21

Коэф-т Омега

ONON:

1.18

DECK:

0.97

Коэф-т Кальмара

ONON:

0.98

DECK:

-0.33

Коэф-т Мартина

ONON:

2.91

DECK:

-0.79

Индекс Язвы

ONON:

13.79%

DECK:

22.77%

Дневная вол-ть

ONON:

50.87%

DECK:

49.04%

Макс. просадка

ONON:

-68.90%

DECK:

-94.36%

Текущая просадка

ONON:

-29.64%

DECK:

-50.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ONON:

$13.81B

DECK:

$16.19B

EPS

ONON:

$0.94

DECK:

$6.18

Коэффициент P/E

ONON:

46.73

DECK:

17.26

Коэффициент P/S

ONON:

6.14

DECK:

3.29

Коэффициент P/B

ONON:

8.27

DECK:

6.15

Общая выручка (12 мес.)

ONON:

$1.81B

DECK:

$3.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

ONON:

$1.10B

DECK:

$2.29B

EBITDA (12 мес.)

ONON:

$255.60M

DECK:

$1.11B

Доходность по периодам

С начала года, ONON показывает доходность -18.28%, что значительно выше, чем у DECK с доходностью -45.52%.

ONON

С начала года

-18.28%

1 месяц

-6.69%

6 месяцев

-5.95%

1 год

38.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DECK

С начала года

-45.52%

1 месяц

-10.02%

6 месяцев

-27.22%

1 год

-22.05%

5 лет

37.17%

10 лет

24.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ONON и DECK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ONON
Ранг риск-скорректированной доходности ONON, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ONON, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONON, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONON, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONON, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONON, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
DECK
Ранг риск-скорректированной доходности DECK, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DECK, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECK, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECK, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECK, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECK, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ONON c DECK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для On Holding AG (ONON) и Deckers Outdoor Corporation (DECK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ONON, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ONON: 0.79
DECK: -0.37
Коэффициент Сортино ONON, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ONON: 1.45
DECK: -0.21
Коэффициент Омега ONON, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ONON: 1.18
DECK: 0.97
Коэффициент Кальмара ONON, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ONON: 0.98
DECK: -0.33
Коэффициент Мартина ONON, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ONON: 2.91
DECK: -0.79

Показатель коэффициента Шарпа ONON на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа DECK равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONON и DECK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.79
-0.37
ONON
DECK

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONON и DECK

Ни ONON, ни DECK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ONON и DECK

Максимальная просадка ONON за все время составила -68.90%, что меньше максимальной просадки DECK в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONON и DECK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.64%
-50.41%
ONON
DECK

Волатильность

Сравнение волатильности ONON и DECK

On Holding AG (ONON) имеет более высокую волатильность в 27.40% по сравнению с Deckers Outdoor Corporation (DECK) с волатильностью 24.78%. Это указывает на то, что ONON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DECK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.40%
24.78%
ONON
DECK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ONON и DECK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели On Holding AG и Deckers Outdoor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию