PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ONON с ASO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ONON с ASO

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о On Holding AG (ONON) и Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ONON или ASO.

Корреляция

Корреляция между ONON и ASO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ONON и ASO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в On Holding AG (ONON) и Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.66%
-14.78%
ONON
ASO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ONON:

0.75

ASO:

-0.78

Коэф-т Сортино

ONON:

1.41

ASO:

-1.02

Коэф-т Омега

ONON:

1.17

ASO:

0.88

Коэф-т Кальмара

ONON:

0.94

ASO:

-0.65

Коэф-т Мартина

ONON:

2.75

ASO:

-1.98

Индекс Язвы

ONON:

13.91%

ASO:

17.67%

Дневная вол-ть

ONON:

50.86%

ASO:

44.90%

Макс. просадка

ONON:

-68.90%

ASO:

-54.17%

Текущая просадка

ONON:

-29.22%

ASO:

-48.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ONON:

$14.50B

ASO:

$2.54B

EPS

ONON:

$0.89

ASO:

$5.73

Коэффициент P/E

ONON:

50.60

ASO:

6.67

Коэффициент P/S

ONON:

6.25

ASO:

0.43

Коэффициент P/B

ONON:

8.70

ASO:

1.27

Общая выручка (12 мес.)

ONON:

$1.81B

ASO:

$5.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

ONON:

$1.10B

ASO:

$1.98B

EBITDA (12 мес.)

ONON:

$255.60M

ASO:

$693.22M

Доходность по периодам

С начала года, ONON показывает доходность -17.78%, что значительно выше, чем у ASO с доходностью -33.41%.

ONON

С начала года

-17.78%

1 месяц

1.99%

6 месяцев

-11.10%

1 год

37.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ASO

С начала года

-33.41%

1 месяц

-17.06%

6 месяцев

-26.95%

1 год

-36.54%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ONON и ASO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ONON
Ранг риск-скорректированной доходности ONON, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ONON, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONON, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONON, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONON, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONON, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
ASO
Ранг риск-скорректированной доходности ASO, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ONON c ASO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для On Holding AG (ONON) и Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ONON, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ONON: 0.75
ASO: -0.78
Коэффициент Сортино ONON, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ONON: 1.41
ASO: -1.02
Коэффициент Омега ONON, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ONON: 1.17
ASO: 0.88
Коэффициент Кальмара ONON, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ONON: 0.94
ASO: -0.65
Коэффициент Мартина ONON, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ONON: 2.75
ASO: -1.98

Показатель коэффициента Шарпа ONON на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа ASO равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONON и ASO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.75
-0.78
ONON
ASO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONON и ASO

ONON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.

TTM202420232022
ONON
On Holding AG		0.00%0.00%0.00%0.00%
ASO
Academy Sports and Outdoors, Inc.		1.20%0.76%0.55%0.57%

Просадки

Сравнение просадок ONON и ASO

Максимальная просадка ONON за все время составила -68.90%, что больше максимальной просадки ASO в -54.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONON и ASO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.22%
-48.65%
ONON
ASO

Волатильность

Сравнение волатильности ONON и ASO

On Holding AG (ONON) и Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) имеют волатильность 27.12% и 28.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.12%
28.49%
ONON
ASO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ONON и ASO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели On Holding AG и Academy Sports and Outdoors, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию