PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ONON с ASO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ONON с ASO

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о On Holding AG (ONON) и Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ONON или ASO.

Корреляция

Корреляция между ONON и ASO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности ONON и ASO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в On Holding AG (ONON) и Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
35.58%
-8.43%
ONON
ASO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ONON:

2.19

ASO:

-0.42

Коэф-т Сортино

ONON:

3.11

ASO:

-0.38

Коэф-т Омега

ONON:

1.36

ASO:

0.96

Коэф-т Кальмара

ONON:

1.93

ASO:

-0.38

Коэф-т Мартина

ONON:

14.51

ASO:

-0.62

Индекс Язвы

ONON:

6.57%

ASO:

24.45%

Дневная вол-ть

ONON:

43.47%

ASO:

36.09%

Макс. просадка

ONON:

-68.90%

ASO:

-44.82%

Текущая просадка

ONON:

-8.10%

ASO:

-29.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ONON:

$17.69B

ASO:

$3.63B

EPS

ONON:

$0.43

ASO:

$6.05

Цена/прибыль

ONON:

127.26

ASO:

8.65

Общая выручка (12 мес.)

ONON:

$1.73B

ASO:

$6.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

ONON:

$1.04B

ASO:

$2.01B

EBITDA (12 мес.)

ONON:

$181.72M

ASO:

$723.30M

Доходность по периодам

С начала года, ONON показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у ASO с доходностью -8.99%.

ONON

С начала года

-0.09%

1 месяц

-5.46%

6 месяцев

35.58%

1 год

95.57%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ASO

С начала года

-8.99%

1 месяц

-4.58%

6 месяцев

-8.44%

1 год

-17.11%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ONON и ASO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ONON
Ранг риск-скорректированной доходности ONON, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ONON, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONON, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONON, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONON, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONON, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
ASO
Ранг риск-скорректированной доходности ASO, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASO, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASO, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ONON c ASO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для On Holding AG (ONON) и Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ONON, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.002.19-0.42
Коэффициент Сортино ONON, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.11-0.38
Коэффициент Омега ONON, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.360.96
Коэффициент Кальмара ONON, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.93-0.38
Коэффициент Мартина ONON, с текущим значением в 14.51, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.0014.51-0.62
ONON
ASO

Показатель коэффициента Шарпа ONON на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа ASO равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONON и ASO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.19
-0.42
ONON
ASO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONON и ASO

ONON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.

TTM202420232022
ONON
On Holding AG		0.00%0.00%0.00%0.00%
ASO
Academy Sports and Outdoors, Inc.		0.84%0.76%0.55%0.57%

Просадки

Сравнение просадок ONON и ASO

Максимальная просадка ONON за все время составила -68.90%, что больше максимальной просадки ASO в -44.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONON и ASO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-8.10%
-29.81%
ONON
ASO

Волатильность

Сравнение волатильности ONON и ASO

Текущая волатильность для On Holding AG (ONON) составляет 8.29%, в то время как у Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) волатильность равна 11.44%. Это указывает на то, что ONON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
8.29%
11.44%
ONON
ASO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ONON и ASO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели On Holding AG и Academy Sports and Outdoors, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab