Сравнение ONON с ASO
ONON (On Holding AG) and ASO (Academy Sports and Outdoors, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — ONON in Apparel Retail, ASO in Specialty Retail. Over the past 3 years, ONON returned 10.29%/yr vs 1.15%/yr for ASO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ONON и ASO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONON показывает доходность -19.28%, что значительно ниже, чем у ASO с доходностью 3.96%.
ONON
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- 9.42%
- С начала года
- -19.28%
- 6 месяцев
- -20.29%
- 1 год
- -35.90%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASO
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- 4.18%
- 1 год
- 22.44%
- 3 года*
- 1.15%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ONON и ASO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ONON On Holding AG | -19.28% | -15.14% | 103.08% | 57.17% | -54.62% | 8.03% |
ASO Academy Sports and Outdoors, Inc. | 3.96% | -12.23% | -12.18% | 26.44% | 20.55% | -4.40% |
Correlation
The correlation between ONON and ASO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
ONON:
$12.59B
ASO:
$3.50B
ONON:
$0.75
ASO:
$5.56
ONON:
49.94
ASO:
9.31
ONON:
4.02
ASO:
0.58
ONON:
7.13
ASO:
1.61
ONON:
$3.13B
ASO:
$6.05B
ONON:
$2.00B
ASO:
$2.11B
ONON:
$422.52M
ASO:
$512.18M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONON vs. ASO — Ранг доходности на риск
ONON
ASO
Сравнение ONON c ASO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для On Holding AG (ONON) и Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONON | ASO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.12 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 0.85 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 2.13 | -3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONON | ASO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | 0.52 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.61 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок ONON и ASO
Максимальная просадка ONON за все время составила -68.90%, что больше максимальной просадки ASO в -54.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONON и ASO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONON | ASO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.90% | -54.17% | -14.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.06% | -26.42% | -18.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.89% | -54.17% | +4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -54.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.02% | -29.64% | -11.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.01% | -19.22% | -16.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.81% | 10.55% | +16.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONON и ASO
Текущая волатильность для On Holding AG (ONON) составляет 11.63%, в то время как у Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что ONON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONON | ASO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.63% | 12.40% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.55% | 30.82% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.02% | 43.42% | +1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.29% | 46.23% | +11.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.29% | 46.90% | +10.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONON и ASO
ONON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ASO Academy Sports and Outdoors, Inc. | 1.04% | 1.04% | 0.76% | 0.55% | 0.57% |
ONON On Holding AG | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ONON и ASO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели On Holding AG и Academy Sports and Outdoors, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ONON и ASO
ONON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., On Holding AG сообщила о валовой прибыли в 546.22M при выручке в 850.46M, что соответствует валовой рентабельности в 64.2%.
ASO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Academy Sports and Outdoors, Inc. сообщила о валовой прибыли в 576.60M при выручке в 1.72B, что соответствует валовой рентабельности в 33.6%.
ONON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., On Holding AG сообщила об операционной прибыли в 120.02M при выручке в 850.46M, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
ASO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Academy Sports and Outdoors, Inc. сообщила об операционной прибыли в 170.15M при выручке в 1.72B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
ONON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., On Holding AG сообщила о чистой прибыли в 105.60M при выручке в 850.46M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
ASO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Academy Sports and Outdoors, Inc. сообщила о чистой прибыли в 133.69M при выручке в 1.72B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
ONON and ASO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASO has higher volatility (12.40%) compared to ONON (11.63%). In terms of maximum drawdown, ONON dropped -68.90% vs ASO's -54.17%.
ASO currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ONON и ASO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор