Сравнение ONOF с TRTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) и Cambria Trinity ETF (TRTY).
ONOF и TRTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONOF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Adaptive Wealth Strategies U.S. Risk Management Index. Фонд был запущен 12 янв. 2021 г.. TRTY - это пассивный фонд от Cambria, который отслеживает доходность Cambria Trinity Index. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ONOF и TRTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ONOF и TRTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | -3.68% | 8.90% | 19.45% | 11.57% | -11.89% | 25.18% |
TRTY Cambria Trinity ETF | 5.59% | 16.35% | 3.89% | 3.97% | -3.30% | 13.20% |
Доходность по периодам
С начала года, ONOF показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у TRTY с доходностью 5.59%.
ONOF
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -3.68%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 13.45%
- 3 года*
- 11.42%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- —
TRTY
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 5.59%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 6.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONOF и TRTY
ONOF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии TRTY в 0.44%.
Доходность на риск
ONOF vs. TRTY — Ранг доходности на риск
ONOF
TRTY
Сравнение ONOF c TRTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) и Cambria Trinity ETF (TRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONOF | TRTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.92 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 2.47 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.40 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 2.81 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 13.32 | -8.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONOF | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.92 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.60 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.57 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между ONOF и TRTY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONOF и TRTY
Дивидендная доходность ONOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности TRTY в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | 1.43% | 1.38% | 0.93% | 1.37% | 1.92% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRTY Cambria Trinity ETF | 3.14% | 2.86% | 3.55% | 3.24% | 5.17% | 4.52% | 1.99% | 2.64% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок ONOF и TRTY
Максимальная просадка ONOF за все время составила -26.21%, что больше максимальной просадки TRTY в -22.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONOF и TRTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ONOF | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.21% | -22.35% | -3.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -7.52% | -4.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.21% | -13.72% | -12.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -3.49% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -4.24% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 1.59% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONOF и TRTY
Текущая волатильность для Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) составляет 3.73%, в то время как у Cambria Trinity ETF (TRTY) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что ONOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ONOF | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 4.40% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.97% | 8.54% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 10.97% | +6.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.36% | 10.75% | +3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.45% | 10.47% | +3.98% |