PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONOF с THRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONOF с THRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ONOF (Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF) and THRO (iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF) are both Tactical Allocation funds. ONOF is passively managed, while THRO is actively managed. Over the past 3 years, ONOF returned 13.72%/yr vs 24.41%/yr for THRO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ONOF charges 0.39%/yr vs 0.60%/yr for THRO.

Доходность

Сравнение доходности ONOF и THRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) и iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONOF показывает доходность 7.32%, что значительно ниже, чем у THRO с доходностью 12.78%.

ONOF

1 день
-0.68%
1 месяц
5.26%
С начала года
7.32%
6 месяцев
7.29%
1 год
23.60%
3 года*
13.72%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—

THRO

1 день
-0.55%
1 месяц
6.78%
С начала года
12.78%
6 месяцев
12.56%
1 год
26.45%
3 года*
24.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONOF и THRO

2026 (YTD)20252024202320222021
ONOF
Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF		7.32%8.90%19.45%11.57%-11.89%4.25%
THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF		12.78%15.04%32.03%24.40%-17.85%2.14%

Correlation

The correlation between ONOF and THRO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г.

0.81

The correlation between ONOF and THRO shifts across timeframes, from 0.81 (all time) to 0.93 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ONOF и THRO

Секторы
ONOF
THRO

Технологии

35.6%
40.7%

Коммуникационные услуги

11.6%
11.6%

Финансовые услуги

11.5%
12.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
8.6%

Здравоохранение

8.6%
6.6%

Промышленность

8.3%
10.4%

Потребительский защитный сектор

4.8%
7.1%

Энергетика

3.6%
1.7%

Коммунальные услуги

2.3%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
0.9%

Недвижимость

1.8%

-

Технологии

ONOF
35.6%
THRO
40.7%

Коммуникационные услуги

ONOF
11.6%
THRO
11.6%

Финансовые услуги

ONOF
11.5%
THRO
12.1%

Потребительский циклический сектор

ONOF
10.1%
THRO
8.6%

Здравоохранение

ONOF
8.6%
THRO
6.6%

Промышленность

ONOF
8.3%
THRO
10.4%

Потребительский защитный сектор

ONOF
4.8%
THRO
7.1%

Энергетика

ONOF
3.6%
THRO
1.7%

Коммунальные услуги

ONOF
2.3%
THRO
0.1%

Сырьевые материалы

ONOF
1.8%
THRO
0.9%

Недвижимость

ONOF
1.8%
THRO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF

iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF

Часто сравнивают с ONOF:
ONOF с PTLCONOF с BDGSONOF с MTUMONOF с DIVOONOF с XRLXONOF с DALIONOF с GDT
Часто сравнивают с THRO:
THRO с DYNFTHRO с SPMOTHRO с GRNYTHRO с SPYTHRO с VOOTHRO с COWGTHRO с QQQ

Доходность на риск

ONOF vs. THRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONOF
Ранг доходности на риск ONOF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONOF: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONOF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONOF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONOF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONOF: 6565
Ранг коэф-та Мартина
THRO
Ранг доходности на риск THRO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THRO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THRO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THRO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THRO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THRO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONOF c THRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) и iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONOFTHRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.05

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.86

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

2.44

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

10.84

+1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONOF vs. THRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONOF на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THRO равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONOF и THRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONOFTHROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.05

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.75

-0.01

Просадки

Сравнение просадок ONOF и THRO

Максимальная просадка ONOF за все время составила -26.21%, примерно равная максимальной просадке THRO в -26.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONOF и THRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONOFTHROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.21%

-26.54%

+0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

-10.87%

+4.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.67%

-19.07%

-2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.55%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-6.69%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.45%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ONOF и THRO

Текущая волатильность для Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) составляет 3.03%, в то время как у iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что ONOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONOFTHROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

3.47%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.95%

10.09%

-2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.25%

13.00%

-1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

18.72%

-4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

18.72%

-4.39%

Сравнение комиссий ONOF и THRO

ONOF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии THRO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONOF и THRO

Дивидендная доходность ONOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности THRO в 0.16%

ПозицияTTM20252024202320222021
ONOF
Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF		1.29%1.38%0.93%1.37%1.92%0.69%
THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF		0.16%0.15%0.73%0.55%0.90%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ONOF and THRO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

THRO has higher volatility (3.47%) compared to ONOF (3.03%). In terms of maximum drawdown, ONOF dropped -26.21% vs THRO's -26.54%.

On 3-year performance, THRO leads with 24.41% vs 13.72% for ONOF. On fees, ONOF is cheaper at 0.39% per year. On volatility, ONOF has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, THRO has performed better with a 24.41% return vs 13.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONOF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for THRO.

ONOF has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.16% for THRO.

They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.39% for ONOF and 0.60% for THRO.

ONOF currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONOF и THRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор