Сравнение ONOF с THRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) и iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO).
ONOF и THRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONOF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Adaptive Wealth Strategies U.S. Risk Management Index. Фонд был запущен 12 янв. 2021 г.. THRO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ONOF и THRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ONOF и THRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | -3.68% | 8.90% | 19.45% | 11.57% | -11.89% | 4.25% |
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | -6.03% | 15.04% | 32.03% | 24.40% | -17.85% | 2.14% |
Доходность по периодам
С начала года, ONOF показывает доходность -3.68%, что значительно выше, чем у THRO с доходностью -6.03%.
ONOF
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -3.68%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 13.45%
- 3 года*
- 11.42%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- —
THRO
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- -6.03%
- 6 месяцев
- -4.26%
- 1 год
- 14.50%
- 3 года*
- 17.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONOF и THRO
ONOF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии THRO в 0.60%.
Доходность на риск
ONOF vs. THRO — Ранг доходности на риск
ONOF
THRO
Сравнение ONOF c THRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) и iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONOF | THRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.80 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.27 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.38 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 5.51 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONOF | THRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.80 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.52 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между ONOF и THRO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONOF и THRO
Дивидендная доходность ONOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности THRO в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | 1.43% | 1.38% | 0.93% | 1.37% | 1.92% | 0.69% |
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | 0.19% | 0.15% | 0.73% | 0.55% | 0.90% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ONOF и THRO
Максимальная просадка ONOF за все время составила -26.21%, примерно равная максимальной просадке THRO в -26.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONOF и THRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ONOF | THRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.21% | -26.54% | +0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -10.97% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -8.03% | +2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -6.92% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.74% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONOF и THRO
Текущая волатильность для Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) составляет 3.73%, в то время как у iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что ONOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ONOF | THRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 5.66% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.97% | 10.33% | -1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 18.25% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.36% | 18.89% | -4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.45% | 18.89% | -4.44% |