Сравнение ONOF с TDSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) и Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC).
ONOF и TDSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONOF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Adaptive Wealth Strategies U.S. Risk Management Index. Фонд был запущен 12 янв. 2021 г.. TDSC - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности ONOF и TDSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ONOF и TDSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | -3.65% | 8.90% | 19.45% | 11.57% | -11.89% | 25.18% |
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 3.26% | 6.56% | 7.10% | 7.63% | -19.67% | 14.16% |
Доходность по периодам
С начала года, ONOF показывает доходность -3.65%, что значительно ниже, чем у TDSC с доходностью 3.26%.
ONOF
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 11.43%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- —
TDSC
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 3.26%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONOF и TDSC
ONOF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии TDSC в 0.69%.
Доходность на риск
ONOF vs. TDSC — Ранг доходности на риск
ONOF
TDSC
Сравнение ONOF c TDSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) и Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONOF | TDSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.55 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 0.75 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.12 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 0.60 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 2.15 | +2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONOF | TDSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.55 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.25 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.28 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между ONOF и TDSC составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONOF и TDSC
Дивидендная доходность ONOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности TDSC в 2.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | 1.43% | 1.38% | 0.93% | 1.37% | 1.92% | 0.69% | 0.00% |
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 2.16% | 2.92% | 2.06% | 2.06% | 1.76% | 1.11% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок ONOF и TDSC
Максимальная просадка ONOF за все время составила -26.21%, что больше максимальной просадки TDSC в -21.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONOF и TDSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| ONOF | TDSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.21% | -21.51% | -4.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -12.13% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.21% | -21.51% | -4.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -3.57% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -9.65% | +3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 3.40% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONOF и TDSC
Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) и Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) имеют волатильность 3.65% и 3.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ONOF | TDSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 3.50% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 7.10% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 12.43% | +4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.35% | 10.31% | +4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.45% | 10.29% | +4.16% |