PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONOF с TDSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONOF с TDSC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ONOF (Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF) and TDSC (Cabana Target Drawdown 10 ETF) are both Tactical Allocation funds. ONOF is passively managed, while TDSC is actively managed. Over the past 5 years, ONOF returned 9.34%/yr vs 3.28%/yr for TDSC. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ONOF charges 0.39%/yr vs 0.69%/yr for TDSC.

Доходность

Сравнение доходности ONOF и TDSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) и Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONOF показывает доходность 7.32%, что значительно ниже, чем у TDSC с доходностью 11.42%.

ONOF

1 день
-0.68%
1 месяц
5.26%
С начала года
7.32%
6 месяцев
7.29%
1 год
23.60%
3 года*
13.72%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—

TDSC

1 день
-0.14%
1 месяц
3.77%
С начала года
11.42%
6 месяцев
10.93%
1 год
19.88%
3 года*
11.01%
5 лет*
3.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONOF и TDSC

2026 (YTD)20252024202320222021
ONOF
Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF		7.32%8.90%19.45%11.57%-11.89%25.18%
TDSC
Cabana Target Drawdown 10 ETF		11.42%6.56%7.10%7.63%-19.67%14.16%

Correlation

The correlation between ONOF and TDSC is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2021 г.

0.69

The correlation between ONOF and TDSC has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ONOF и TDSC

Секторы
ONOF
TDSC

Технологии

35.6%
28.5%

Коммуникационные услуги

11.6%
4.7%

Финансовые услуги

11.5%
3.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
4.3%

Здравоохранение

8.6%
19.9%

Промышленность

8.3%
2.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%
3.4%

Энергетика

3.6%
17.6%

Коммунальные услуги

2.3%
15.0%

Сырьевые материалы

1.8%
0.7%

Недвижимость

1.8%
0.1%

Технологии

ONOF
35.6%
TDSC
28.5%

Коммуникационные услуги

ONOF
11.6%
TDSC
4.7%

Финансовые услуги

ONOF
11.5%
TDSC
3.9%

Потребительский циклический сектор

ONOF
10.1%
TDSC
4.3%

Здравоохранение

ONOF
8.6%
TDSC
19.9%

Промышленность

ONOF
8.3%
TDSC
2.0%

Потребительский защитный сектор

ONOF
4.8%
TDSC
3.4%

Энергетика

ONOF
3.6%
TDSC
17.6%

Коммунальные услуги

ONOF
2.3%
TDSC
15.0%

Сырьевые материалы

ONOF
1.8%
TDSC
0.7%

Недвижимость

ONOF
1.8%
TDSC
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF

Cabana Target Drawdown 10 ETF

Часто сравнивают с ONOF:
ONOF с PTLCONOF с BDGSONOF с MTUMONOF с DIVOONOF с XRLXONOF с DALIONOF с GDT
Часто сравнивают с TDSC:
TDSC с SPYTDSC с ALLWTDSC с ONEVTDSC с ARPTDSC с TBFGTDSC с CEFZTDSC с EMQQ

Доходность на риск

ONOF vs. TDSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONOF
Ранг доходности на риск ONOF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONOF: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONOF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONOF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONOF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONOF: 6565
Ранг коэф-та Мартина
TDSC
Ранг доходности на риск TDSC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDSC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDSC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDSC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDSC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDSC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONOF c TDSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) и Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONOFTDSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.25

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
3.17

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.40

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

3.74

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

14.51

-2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONOF vs. TDSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONOF на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDSC равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONOF и TDSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONOFTDSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.25

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.32

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.41

+0.33

Просадки

Сравнение просадок ONOF и TDSC

Максимальная просадка ONOF за все время составила -26.21%, что больше максимальной просадки TDSC в -21.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONOF и TDSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONOFTDSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.21%

-21.51%

-4.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

-5.35%

-1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.67%

-14.24%

-7.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.21%

-21.51%

-4.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.14%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-9.38%

+3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.37%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ONOF и TDSC

Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что ONOF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONOFTDSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

2.06%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.95%

6.61%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.25%

8.90%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

10.28%

+4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

10.22%

+4.11%

Сравнение комиссий ONOF и TDSC

ONOF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии TDSC в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONOF и TDSC

Дивидендная доходность ONOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности TDSC в 2.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ONOF
Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF		1.29%1.38%0.93%1.37%1.92%0.69%0.00%
TDSC
Cabana Target Drawdown 10 ETF		2.01%2.92%2.06%2.06%1.76%1.11%0.54%

Часто задаваемые вопросы

ONOF and TDSC have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONOF has higher volatility (3.03%) compared to TDSC (2.06%). In terms of maximum drawdown, ONOF dropped -26.21% vs TDSC's -21.51%.

On 5-year performance, ONOF leads with 9.34% vs 3.28% for TDSC. On fees, ONOF is cheaper at 0.39% per year. On volatility, TDSC has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ONOF has performed better with a 9.34% return vs 3.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONOF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.69% for TDSC.

TDSC has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 1.29% for ONOF.

They also come from different issuers: Global X and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.39% for ONOF and 0.69% for TDSC.

TDSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONOF и TDSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор