Сравнение ONOF с SHLD
ONOF (Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - ONOF is a Tactical Allocation fund tracking the Adaptive Wealth Strategies U.S. Risk Management Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, ONOF returned 17.11% vs -0.87% for SHLD. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. ONOF charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.
Доходность
Сравнение доходности ONOF и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONOF показывает доходность 6.82%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -7.27%.
ONOF
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 5.37%
- С начала года
- 6.82%
- 1 год
- 17.11%
- 3 года*
- 11.45%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -5.92%
- 6 месяцев
- -22.32%
- С начала года
- -7.27%
- 1 год
- -0.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ONOF и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | 6.82% | 8.90% | 19.45% | 0.34% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -7.27% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Correlation
The correlation between ONOF and SHLD is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONOF vs. SHLD — Ранг доходности на риск
ONOF
SHLD
Сравнение ONOF c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ONOF | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.01 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | -0.03 | +2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.08 | -0.08 | +8.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ONOF и SHLD
Максимальная просадка ONOF за все время составила -26.21%, примерно равная максимальной просадке SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONOF и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONOF | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.21% | -25.40% | -0.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.86% | -25.40% | +18.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -22.99% | +21.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.06% | -3.90% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 10.30% | -8.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONOF и SHLD
Текущая волатильность для Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) составляет 3.45%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что ONOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONOF | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 8.28% | -4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | 19.79% | -10.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.92% | 25.12% | -13.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 21.54% | -7.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.34% | 21.54% | -7.20% |
Сравнение комиссий ONOF и SHLD
ONOF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONOF и SHLD
Дивидендная доходность ONOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности SHLD в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | 1.23% | 1.38% | 0.93% | 1.37% | 1.92% | 0.69% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.71% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ONOF and SHLD have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHLD has higher volatility (8.28%) compared to ONOF (3.45%). In terms of maximum drawdown, ONOF dropped -26.21% vs SHLD's -25.40%.
On 1-year performance, ONOF leads with 17.11% vs -0.87% for SHLD. On fees, ONOF is cheaper at 0.39% per year. On volatility, ONOF has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ONOF has performed better with a 17.11% return vs -0.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ONOF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.
ONOF has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.71% for SHLD.
ONOF is categorized as Tactical Allocation, while SHLD is Aerospace & Defense. ONOF tracks Adaptive Wealth Strategies U.S. Risk Management Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. Their fees differ too: 0.39% for ONOF and 0.50% for SHLD.
ONOF currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ONOF и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор