PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONOF с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONOF с SHLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ONOF (Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - ONOF is a Tactical Allocation fund tracking the Adaptive Wealth Strategies U.S. Risk Management Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, ONOF returned 23.60% vs 9.71% for SHLD. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. ONOF charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности ONOF и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONOF показывает доходность 7.32%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -2.28%.

ONOF

1 день
-0.68%
1 месяц
5.26%
С начала года
7.32%
6 месяцев
7.29%
1 год
23.60%
3 года*
13.72%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—

SHLD

1 день
-2.39%
1 месяц
-7.01%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
1.71%
1 год
9.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONOF и SHLD

2026 (YTD)202520242023
ONOF
Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF		7.32%8.90%19.45%0.36%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-2.28%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between ONOF and SHLD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.41

Сравнение распределения секторов ONOF и SHLD

Секторы
ONOF
SHLD

Технологии

35.6%
11.8%

Коммуникационные услуги

11.6%

-

Финансовые услуги

11.5%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.6%

-

Промышленность

8.3%
88.2%

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Энергетика

3.6%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Недвижимость

1.8%

-

Технологии

ONOF
35.6%
SHLD
11.8%

Коммуникационные услуги

ONOF
11.6%
SHLD

-

Финансовые услуги

ONOF
11.5%
SHLD

-

Потребительский циклический сектор

ONOF
10.1%
SHLD

-

Здравоохранение

ONOF
8.6%
SHLD

-

Промышленность

ONOF
8.3%
SHLD
88.2%

Потребительский защитный сектор

ONOF
4.8%
SHLD

-

Энергетика

ONOF
3.6%
SHLD

-

Коммунальные услуги

ONOF
2.3%
SHLD

-

Сырьевые материалы

ONOF
1.8%
SHLD

-

Недвижимость

ONOF
1.8%
SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с ONOF:
ONOF с PTLCONOF с BDGSONOF с MTUMONOF с DIVOONOF с XRLXONOF с DALIONOF с GDT
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

ONOF vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONOF
Ранг доходности на риск ONOF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONOF: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONOF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONOF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONOF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONOF: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONOF c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONOFSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
0.41

+1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
0.74

+2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.08

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

0.49

+2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

1.30

+10.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONOF vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONOF на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONOF и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONOFSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

0.41

+1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

2.00

-1.26

Просадки

Сравнение просадок ONOF и SHLD

Максимальная просадка ONOF за все время составила -26.21%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONOF и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONOFSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.21%

-20.10%

-6.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

-20.10%

+13.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.67%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-18.85%

+18.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-3.19%

-2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

7.51%

-5.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ONOF и SHLD

Текущая волатильность для Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) составляет 3.03%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 7.81%. Это указывает на то, что ONOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONOFSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

7.81%

-4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.95%

19.35%

-11.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.25%

24.05%

-12.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

21.13%

-6.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

21.13%

-6.80%

Сравнение комиссий ONOF и SHLD

ONOF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONOF и SHLD

Дивидендная доходность ONOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности SHLD в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021
ONOF
Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF		1.29%1.38%0.93%1.37%1.92%0.69%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ONOF and SHLD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (7.81%) compared to ONOF (3.03%). In terms of maximum drawdown, ONOF dropped -26.21% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, ONOF leads with 23.60% vs 9.71% for SHLD. On fees, ONOF is cheaper at 0.39% per year. On volatility, ONOF has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ONOF has performed better with a 23.60% return vs 9.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONOF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.

ONOF has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.56% for SHLD.

ONOF is categorized as Tactical Allocation, while SHLD is Aerospace & Defense. ONOF tracks Adaptive Wealth Strategies U.S. Risk Management Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. Their fees differ too: 0.39% for ONOF and 0.50% for SHLD.

ONOF currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONOF и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор