Сравнение ONOF с SHLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).
ONOF и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONOF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Adaptive Wealth Strategies U.S. Risk Management Index. Фонд был запущен 12 янв. 2021 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ONOF и SHLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ONOF и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | -3.65% | 8.90% | 19.45% | 0.36% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 13.41% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, ONOF показывает доходность -3.65%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 13.41%.
ONOF
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 11.43%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 13.41%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 56.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONOF и SHLD
ONOF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.
Доходность на риск
ONOF vs. SHLD — Ранг доходности на риск
ONOF
SHLD
Сравнение ONOF c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONOF | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 2.22 | -1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 2.89 | -1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.38 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 3.90 | -2.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 11.34 | -6.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONOF | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 2.22 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 2.62 | -2.02 |
Корреляция
Корреляция между ONOF и SHLD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONOF и SHLD
Дивидендная доходность ONOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности SHLD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | 1.43% | 1.38% | 0.93% | 1.37% | 1.92% | 0.69% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.48% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ONOF и SHLD
Максимальная просадка ONOF за все время составила -26.21%, что больше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONOF и SHLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ONOF | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.21% | -15.06% | -11.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -15.06% | +2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -5.82% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -2.58% | -3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 5.18% | -2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONOF и SHLD
Текущая волатильность для Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) составляет 3.65%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что ONOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ONOF | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 9.74% | -6.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 18.64% | -9.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 25.64% | -8.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.35% | 20.81% | -6.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.45% | 20.81% | -6.36% |