Сравнение ONOF с AIQ
ONOF (Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both exchange-traded funds - ONOF is a Tactical Allocation fund tracking the Adaptive Wealth Strategies U.S. Risk Management Index, while AIQ is a Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ONOF returned 8.31%/yr vs 16.04%/yr for AIQ. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ONOF charges 0.39%/yr vs 0.68%/yr for AIQ.
Доходность
Сравнение доходности ONOF и AIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONOF показывает доходность 4.31%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью 24.64%.
ONOF
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- —
AIQ
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 24.64%
- 6 месяцев
- 23.32%
- 1 год
- 47.37%
- 3 года*
- 32.44%
- 5 лет*
- 16.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ONOF и AIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | 4.31% | 8.90% | 19.45% | 11.57% | -11.89% | 25.33% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 24.64% | 31.89% | 24.11% | 55.39% | -36.44% | 15.02% |
Correlation
The correlation between ONOF and AIQ is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2021 г. | 0.75 |
The correlation between ONOF and AIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONOF vs. AIQ — Ранг доходности на риск
ONOF
AIQ
Сравнение ONOF c AIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ONOF | AIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.89 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 9.23 | -0.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ONOF и AIQ
Максимальная просадка ONOF за все время составила -26.21%, что меньше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONOF и AIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONOF | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.21% | -44.66% | +18.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.86% | -16.47% | +9.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.67% | -26.35% | +4.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.21% | -44.66% | +18.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | -9.62% | +6.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.11% | -9.78% | +3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 5.15% | -3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONOF и AIQ
Текущая волатильность для Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) составляет 4.74%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 15.09%. Это указывает на то, что ONOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONOF | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 15.09% | -10.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | 22.62% | -13.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.85% | 26.52% | -14.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.41% | 26.01% | -11.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.39% | 25.84% | -11.45% |
Сравнение комиссий ONOF и AIQ
ONOF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONOF и AIQ
Дивидендная доходность ONOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности AIQ в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.15% | 0.18% | 0.14% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% |
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | 1.32% | 1.38% | 0.93% | 1.37% | 1.92% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ONOF and AIQ have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIQ has higher volatility (15.09%) compared to ONOF (4.74%). In terms of maximum drawdown, ONOF dropped -26.21% vs AIQ's -44.66%.
On 5-year performance, AIQ leads with 16.04% vs 8.31% for ONOF. On fees, ONOF is cheaper at 0.39% per year. On volatility, ONOF has been the lower-risk option at 4.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AIQ has performed better with a 16.04% return vs 8.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ONOF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.68% for AIQ.
ONOF has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.15% for AIQ.
ONOF is categorized as Tactical Allocation, while AIQ is Technology Equities. ONOF tracks Adaptive Wealth Strategies U.S. Risk Management Index, while AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Their fees differ too: 0.39% for ONOF and 0.68% for AIQ.
AIQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ONOF и AIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор