PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONLN с RSPD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONLN с RSPD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ONLN (ProShares Online Retail ETF) and RSPD (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - ONLN tracks the ProShares Online Retail Index while RSPD tracks the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC. Both are passively managed. Over the past 5 years, ONLN returned -5.95%/yr vs 3.24%/yr for RSPD. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ONLN charges 0.58%/yr vs 0.40%/yr for RSPD.

Доходность

Сравнение доходности ONLN и RSPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Online Retail ETF (ONLN) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONLN показывает доходность -5.72%, что значительно ниже, чем у RSPD с доходностью -3.79%.

ONLN

1 день
0.78%
1 месяц
-6.17%
С начала года
-5.72%
6 месяцев
-6.48%
1 год
11.54%
3 года*
22.15%
5 лет*
-5.95%
10 лет*
—

RSPD

1 день
0.53%
1 месяц
1.69%
С начала года
-3.79%
6 месяцев
-2.61%
1 год
5.83%
3 года*
9.97%
5 лет*
3.24%
10 лет*
7.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONLN и RSPD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ONLN
ProShares Online Retail ETF		-5.72%33.03%24.85%27.37%-50.07%-25.22%111.82%19.93%-24.73%
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		-3.79%7.98%13.37%22.55%-24.03%28.75%11.43%25.88%-13.71%

Correlation

The correlation between ONLN and RSPD is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2018 г.

0.68

The correlation between ONLN and RSPD has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ONLN и RSPD

Секторы
ONLN
RSPD

Потребительский циклический сектор

94.8%
93.8%

Технологии

3.6%
2.2%

Потребительский защитный сектор

1.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

ONLN
94.8%
RSPD
93.8%

Технологии

ONLN
3.6%
RSPD
2.2%

Потребительский защитный сектор

ONLN
1.6%
RSPD

-

Сырьевые материалы

ONLN

-

RSPD

-

Коммуникационные услуги

ONLN

-

RSPD
2.0%

Энергетика

ONLN

-

RSPD

-

Финансовые услуги

ONLN

-

RSPD
0.1%

Здравоохранение

ONLN

-

RSPD

-

Промышленность

ONLN

-

RSPD
1.9%

Недвижимость

ONLN

-

RSPD

-

Коммунальные услуги

ONLN

-

RSPD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Online Retail ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с ONLN:
ONLN с EBIZONLN с IYCONLN с FSRPXONLN с CHIQONLN с SHOP.TOONLN с RTHONLN с SPY
Часто сравнивают с RSPD:
RSPD с RSPRSPD с RSPTRSPD с XLYRSPD с VTIRSPD с SPHQRSPD с FDISRSPD с VCR

Доходность на риск

ONLN vs. RSPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONLN
Ранг доходности на риск ONLN: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONLN: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONLN: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONLN: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONLN: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONLN: 1616
Ранг коэф-та Мартина
RSPD
Ранг доходности на риск RSPD: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPD: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPD: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPD: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONLN c RSPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Online Retail ETF (ONLN) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONLNRSPDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
0.32

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
0.62

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.07

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

0.42

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.49

1.05

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONLN vs. RSPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONLN на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа RSPD равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONLN и RSPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONLNRSPDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.32

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.15

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.33

-0.19

Просадки

Сравнение просадок ONLN и RSPD

Максимальная просадка ONLN за все время составила -71.77%, что больше максимальной просадки RSPD в -68.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONLN и RSPD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONLNRSPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.77%

-68.00%

-3.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.75%

-13.80%

-5.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.97%

-21.01%

-6.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.19%

-34.41%

-34.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.95%

-8.59%

-30.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.44%

-10.70%

-24.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.77%

5.54%

+2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ONLN и RSPD

ProShares Online Retail ETF (ONLN) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что ONLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONLNRSPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

5.35%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.31%

13.46%

+3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.73%

18.24%

+5.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.04%

22.10%

+10.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.09%

23.10%

+8.99%

Сравнение комиссий ONLN и RSPD

ONLN берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии RSPD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONLN и RSPD

Дивидендная доходность ONLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности RSPD в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONLN
ProShares Online Retail ETF		0.34%0.30%0.75%0.00%0.00%0.00%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		1.02%1.08%0.84%1.09%0.99%0.53%0.81%1.59%1.67%1.45%1.27%1.37%

Часто задаваемые вопросы

ONLN and RSPD have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONLN has higher volatility (6.32%) compared to RSPD (5.35%). In terms of maximum drawdown, ONLN dropped -71.77% vs RSPD's -68.00%.

On 5-year performance, RSPD leads with 3.24% vs -5.95% for ONLN. On fees, RSPD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RSPD has been the lower-risk option at 5.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RSPD has performed better with a 3.24% return vs -5.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.58% for ONLN.

RSPD has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.34% for ONLN.

ONLN tracks ProShares Online Retail Index, while RSPD tracks S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.58% for ONLN and 0.40% for RSPD.

ONLN currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONLN и RSPD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор