PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONLN с FXD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONLN с FXD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ONLN (ProShares Online Retail ETF) and FXD (First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund) are both Consumer Discretionary Equities funds - ONLN tracks the ProShares Online Retail Index while FXD tracks the StrataQuant Consumer Discretionary Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ONLN returned -5.95%/yr vs 2.99%/yr for FXD. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ONLN charges 0.58%/yr vs 0.63%/yr for FXD.

Доходность

Сравнение доходности ONLN и FXD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Online Retail ETF (ONLN) и First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONLN показывает доходность -5.72%, что значительно ниже, чем у FXD с доходностью -1.90%.

ONLN

1 день
0.78%
1 месяц
-6.17%
С начала года
-5.72%
6 месяцев
-6.48%
1 год
11.54%
3 года*
22.15%
5 лет*
-5.95%
10 лет*
—

FXD

1 день
-0.03%
1 месяц
1.91%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
-0.79%
1 год
8.95%
3 года*
10.51%
5 лет*
2.99%
10 лет*
7.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONLN и FXD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ONLN
ProShares Online Retail ETF		-5.72%33.03%24.85%27.37%-50.07%-25.22%111.82%19.93%-24.73%
FXD
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund		-1.90%6.70%10.57%23.39%-21.56%22.72%12.97%24.22%-13.94%

Correlation

The correlation between ONLN and FXD is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2018 г.

0.72

The correlation between ONLN and FXD shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ONLN и FXD

Секторы
ONLN
FXD

Потребительский циклический сектор

94.8%
69.7%

Технологии

3.6%
2.5%

Потребительский защитный сектор

1.6%
9.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

6.7%

Энергетика

-

0.8%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

9.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

ONLN
94.8%
FXD
69.7%

Технологии

ONLN
3.6%
FXD
2.5%

Потребительский защитный сектор

ONLN
1.6%
FXD
9.2%

Сырьевые материалы

ONLN

-

FXD

-

Коммуникационные услуги

ONLN

-

FXD
6.7%

Энергетика

ONLN

-

FXD
0.8%

Финансовые услуги

ONLN

-

FXD

-

Здравоохранение

ONLN

-

FXD

-

Промышленность

ONLN

-

FXD
9.2%

Недвижимость

ONLN

-

FXD

-

Коммунальные услуги

ONLN

-

FXD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Online Retail ETF

First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с ONLN:
ONLN с EBIZONLN с IYCONLN с FSRPXONLN с CHIQONLN с SHOP.TOONLN с RTHONLN с SPY
Часто сравнивают с FXD:
FXD с XLYFXD с HOGFXD с VCRFXD с FDISFXD с SPYFXD с XRTFXD с RTH

Доходность на риск

ONLN vs. FXD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONLN
Ранг доходности на риск ONLN: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONLN: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONLN: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONLN: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONLN: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONLN: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FXD
Ранг доходности на риск FXD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONLN c FXD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Online Retail ETF (ONLN) и First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONLNFXDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
0.47

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
0.83

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.09

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

0.65

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.49

1.63

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONLN vs. FXD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONLN на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXD равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONLN и FXD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONLNFXDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.47

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.13

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.31

-0.17

Просадки

Сравнение просадок ONLN и FXD

Максимальная просадка ONLN за все время составила -71.77%, что больше максимальной просадки FXD в -65.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONLN и FXD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONLNFXDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.77%

-65.27%

-6.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.75%

-13.94%

-5.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.97%

-26.02%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.19%

-33.74%

-35.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.95%

-7.15%

-31.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.44%

-10.96%

-24.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.77%

5.49%

+2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ONLN и FXD

ProShares Online Retail ETF (ONLN) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что ONLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONLNFXDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

5.96%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.31%

14.22%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.73%

19.18%

+4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.04%

22.70%

+10.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.09%

23.67%

+8.42%

Сравнение комиссий ONLN и FXD

ONLN берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FXD в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONLN и FXD

Дивидендная доходность ONLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности FXD в 0.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXD
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund		0.78%0.80%0.89%0.70%1.00%0.62%0.42%0.92%1.08%0.93%1.05%0.90%
ONLN
ProShares Online Retail ETF		0.34%0.30%0.75%0.00%0.00%0.00%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ONLN and FXD have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONLN has higher volatility (6.32%) compared to FXD (5.96%). In terms of maximum drawdown, ONLN dropped -71.77% vs FXD's -65.27%.

On 5-year performance, FXD leads with 2.99% vs -5.95% for ONLN. On fees, ONLN is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FXD has been the lower-risk option at 5.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FXD has performed better with a 2.99% return vs -5.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONLN is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.63% for FXD.

FXD has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.34% for ONLN.

ONLN tracks ProShares Online Retail Index, while FXD tracks StrataQuant Consumer Discretionary Index. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.58% for ONLN and 0.63% for FXD.

ONLN currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONLN и FXD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор