Сравнение ONIFX с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Growth Fund (ONIFX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
ONIFX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 9 дек. 1996 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности ONIFX и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ONIFX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONIFX JPMorgan Investor Growth Fund | -5.06% | 16.84% | 13.92% | 20.69% | -15.98% | 17.69% | 20.16% | 25.27% | -8.68% | 21.38% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.65% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, ONIFX показывает доходность -5.06%, что значительно ниже, чем у CSTAX с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции ONIFX превзошли акции CSTAX по среднегодовой доходности: 10.62% против 4.97% соответственно.
ONIFX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -8.02%
- С начала года
- -5.06%
- 6 месяцев
- -3.31%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 10.62%
CSTAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONIFX и CSTAX
ONIFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
ONIFX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
ONIFX
CSTAX
Сравнение ONIFX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Growth Fund (ONIFX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONIFX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.73 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.47 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.35 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 2.23 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | 9.16 | -4.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONIFX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.73 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.57 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.86 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.86 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между ONIFX и CSTAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONIFX и CSTAX
Дивидендная доходность ONIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности CSTAX в 5.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONIFX JPMorgan Investor Growth Fund | 3.58% | 3.52% | 3.30% | 3.35% | 8.33% | 4.05% | 7.03% | 8.06% | 8.47% | 8.79% | 5.75% | 6.72% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.30% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок ONIFX и CSTAX
Максимальная просадка ONIFX за все время составила -49.03%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONIFX и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ONIFX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.03% | -14.52% | -34.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.35% | -2.72% | -7.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.32% | -14.52% | -8.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.33% | -14.52% | -16.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.71% | -2.48% | -6.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -2.37% | -5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 0.66% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONIFX и CSTAX
JPMorgan Investor Growth Fund (ONIFX) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что ONIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ONIFX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 1.32% | +3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.31% | 2.05% | +6.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.79% | 3.47% | +11.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 5.16% | +8.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.31% | 5.82% | +9.49% |