Сравнение ONIFX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Growth Fund (ONIFX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
ONIFX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 9 дек. 1996 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности ONIFX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ONIFX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONIFX JPMorgan Investor Growth Fund | -2.75% | 16.84% | 13.92% | 20.69% | -15.98% | 17.69% | 20.16% | 25.27% | -8.68% | 21.38% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, ONIFX показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции ONIFX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 10.89% против 5.04% соответственно.
ONIFX
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 14.74%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 10.89%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONIFX и BERIX
ONIFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
ONIFX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
ONIFX
BERIX
Сравнение ONIFX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Growth Fund (ONIFX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONIFX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 2.57 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 3.30 | -1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.53 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 4.77 | -3.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | 17.74 | -11.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONIFX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 2.57 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.83 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.84 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.07 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между ONIFX и BERIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONIFX и BERIX
Дивидендная доходность ONIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONIFX JPMorgan Investor Growth Fund | 3.49% | 3.52% | 3.30% | 3.35% | 8.33% | 4.05% | 7.03% | 8.06% | 8.47% | 8.79% | 5.75% | 6.72% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок ONIFX и BERIX
Максимальная просадка ONIFX за все время составила -49.03%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONIFX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ONIFX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.03% | -20.34% | -28.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.35% | -2.95% | -7.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.32% | -15.73% | -7.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.33% | -20.34% | -10.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.49% | -0.79% | -5.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -2.60% | -5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 0.79% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONIFX и BERIX
JPMorgan Investor Growth Fund (ONIFX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что ONIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ONIFX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 1.55% | +3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.64% | 4.29% | +4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.95% | 5.38% | +9.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 5.94% | +8.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.33% | 6.00% | +9.33% |