Сравнение ONIFX с AVEFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Growth Fund (ONIFX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).
ONIFX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 9 дек. 1996 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности ONIFX и AVEFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ONIFX и AVEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONIFX JPMorgan Investor Growth Fund | -2.75% | 16.84% | 13.92% | 20.69% | -15.98% | 17.69% | 20.16% | 25.27% | -8.68% | 21.38% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 1.11% | 5.63% | 5.71% | 5.16% | -2.84% | 4.38% | 5.60% | 8.30% | 0.41% | 4.16% |
Доходность по периодам
С начала года, ONIFX показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у AVEFX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции ONIFX превзошли акции AVEFX по среднегодовой доходности: 10.89% против 3.91% соответственно.
ONIFX
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 14.74%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 10.89%
AVEFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONIFX и AVEFX
ONIFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии AVEFX в 0.41%.
Доходность на риск
ONIFX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск
ONIFX
AVEFX
Сравнение ONIFX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Growth Fund (ONIFX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONIFX | AVEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.15 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.64 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.65 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | 5.64 | +0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONIFX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.15 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.76 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.98 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.11 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между ONIFX и AVEFX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONIFX и AVEFX
Дивидендная доходность ONIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности AVEFX в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONIFX JPMorgan Investor Growth Fund | 3.49% | 3.52% | 3.30% | 3.35% | 8.33% | 4.05% | 7.03% | 8.06% | 8.47% | 8.79% | 5.75% | 6.72% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 3.10% | 3.51% | 2.94% | 2.47% | 3.59% | 2.32% | 2.43% | 3.31% | 3.21% | 2.04% | 2.94% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок ONIFX и AVEFX
Максимальная просадка ONIFX за все время составила -49.03%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONIFX и AVEFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ONIFX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.03% | -10.24% | -38.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.35% | -2.52% | -7.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.32% | -8.02% | -15.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.33% | -10.24% | -21.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.49% | -2.44% | -4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -0.96% | -6.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 0.74% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONIFX и AVEFX
JPMorgan Investor Growth Fund (ONIFX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что ONIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ONIFX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 1.16% | +4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.64% | 2.17% | +6.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.95% | 3.44% | +11.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 4.14% | +9.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.33% | 4.01% | +11.32% |