PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONGIX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ONGIX с SCLAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

ONGIX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 10 дек. 1996 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ONGIX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ONGIX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONGIX
JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A		-3.93%13.92%11.36%17.26%-14.81%14.68%16.97%20.64%-6.57%16.70%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.59%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, ONGIX показывает доходность -3.93%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции ONGIX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 8.71% против 2.96% соответственно.

ONGIX

1 день
-0.05%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-3.93%
6 месяцев
-2.44%
1 год
10.17%
3 года*
10.80%
5 лет*
6.06%
10 лет*
8.71%

SCLAX

1 день
0.10%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.79%
3 года*
5.30%
5 лет*
3.05%
10 лет*
2.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с ONGIX:
ONGIX с VOOONGIX с CSTAXONGIX с IOEZXONGIX с BERIXONGIX с BWBIXONGIX с EKBAXONGIX с JEPIX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с GWPAXSCLAX с AONIXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий ONGIX и SCLAX

ONGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.

ONGIX
JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

ONGIX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONGIX
Ранг доходности на риск ONGIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONGIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONGIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONGIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONGIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONGIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONGIX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONGIXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.82

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.54

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.36

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

2.06

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

8.48

-3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONGIX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONGIX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONGIX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONGIXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.82

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

1.00

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

1.08

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.94

-0.37

Корреляция

Корреляция между ONGIX и SCLAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONGIX и SCLAX

Дивидендная доходность ONGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности SCLAX в 1.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONGIX
JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A		4.45%4.56%4.25%3.17%7.44%4.74%7.10%7.23%8.43%8.34%4.42%5.45%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.89%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок ONGIX и SCLAX

Максимальная просадка ONGIX за все время составила -41.01%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONGIX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ONGIXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.01%

-5.59%

-35.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-2.32%

-5.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.47%

-5.59%

-14.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.83%

-5.59%

-20.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.85%

-2.23%

-4.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-1.15%

-4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

0.56%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ONGIX и SCLAX

JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что ONGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ONGIXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

1.10%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.38%

1.98%

+4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.33%

2.64%

+8.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.07%

3.07%

+8.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.81%

2.74%

+9.07%