PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONGIX с JLGMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ONGIX с JLGMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX).

ONGIX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 10 дек. 1996 г.. JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ONGIX и JLGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ONGIX и JLGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONGIX
JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A		-2.37%13.92%11.36%17.26%-14.81%14.68%16.97%20.64%-6.57%16.70%
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6		-8.48%14.38%35.40%34.95%-25.20%18.48%56.39%39.47%0.74%38.41%

Доходность по периодам

С начала года, ONGIX показывает доходность -2.37%, что значительно выше, чем у JLGMX с доходностью -8.48%. За последние 10 лет акции ONGIX уступали акциям JLGMX по среднегодовой доходности: 8.88% против 18.24% соответственно.

ONGIX

1 день
1.63%
1 месяц
-4.54%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
-1.13%
1 год
11.62%
3 года*
11.39%
5 лет*
6.18%
10 лет*
8.88%

JLGMX

1 день
3.48%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-8.48%
6 месяцев
-10.35%
1 год
12.67%
3 года*
20.55%
5 лет*
10.71%
10 лет*
18.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6

Часто сравнивают с ONGIX:
ONGIX с VOOONGIX с IOEZXONGIX с BWBIXONGIX с CSTAXONGIX с JEPIXONGIX с AVEFXONGIX с BERIX
Часто сравнивают с JLGMX:
JLGMX с FXAIXJLGMX с SPYJLGMX с VOOJLGMX с VINIXJLGMX с VIGIXJLGMX с WFSPXJLGMX с VUG

Сравнение комиссий ONGIX и JLGMX

ONGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JLGMX в 0.44%.

ONGIX
JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6

Доходность на риск

ONGIX vs. JLGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONGIX
Ранг доходности на риск ONGIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONGIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONGIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONGIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONGIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONGIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
JLGMX
Ранг доходности на риск JLGMX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGMX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGMX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGMX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGMX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGMX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONGIX c JLGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONGIXJLGMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.64

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.05

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.15

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

0.81

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.45

2.47

+3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONGIX vs. JLGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONGIX на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа JLGMX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONGIX и JLGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONGIXJLGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.64

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.53

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.85

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.80

-0.22

Корреляция

Корреляция между ONGIX и JLGMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONGIX и JLGMX

Дивидендная доходность ONGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности JLGMX в 12.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONGIX
JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A		4.37%4.56%4.25%3.17%7.44%4.74%7.10%7.23%8.43%8.34%4.42%5.45%
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6		12.06%11.04%2.12%0.31%3.49%14.25%5.14%12.65%15.59%14.44%9.71%4.43%

Просадки

Сравнение просадок ONGIX и JLGMX

Максимальная просадка ONGIX за все время составила -41.01%, что больше максимальной просадки JLGMX в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONGIX и JLGMX.

Загрузка...

Показатели просадок

ONGIXJLGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.01%

-31.82%

-9.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-16.73%

+8.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.47%

-31.13%

+10.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.83%

-31.82%

+5.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-13.83%

+8.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-5.82%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

5.51%

-3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ONGIX и JLGMX

Текущая волатильность для JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) составляет 4.08%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что ONGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ONGIXJLGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

6.48%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.58%

12.54%

-5.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.42%

21.14%

-9.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.09%

20.25%

-9.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.82%

21.54%

-9.72%