Сравнение ONGAX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Growth Fund Class A (ONGAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
ONGAX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 12 окт. 1996 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности ONGAX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ONGAX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONGAX JPMorgan Investor Growth Fund Class A | -2.77% | 16.60% | 13.64% | 20.41% | -16.15% | 17.21% | 19.89% | 24.94% | -8.95% | 0.26% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -9.81% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, ONGAX показывает доходность -2.77%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.
ONGAX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 14.48%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 10.61%
SWLGX
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -9.81%
- 6 месяцев
- -9.30%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONGAX и SWLGX
ONGAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Доходность на риск
ONGAX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
ONGAX
SWLGX
Сравнение ONGAX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Growth Fund Class A (ONGAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONGAX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.83 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.35 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.17 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 4.02 | +2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONGAX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.83 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.58 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.70 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между ONGAX и SWLGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONGAX и SWLGX
Дивидендная доходность ONGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности SWLGX в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONGAX JPMorgan Investor Growth Fund Class A | 3.44% | 3.43% | 3.18% | 3.26% | 8.35% | 3.80% | 7.02% | 8.04% | 8.36% | 8.72% | 5.62% | 6.53% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.51% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ONGAX и SWLGX
Максимальная просадка ONGAX за все время составила -49.19%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONGAX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ONGAX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.19% | -32.69% | -16.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -16.16% | +5.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.57% | -32.69% | +9.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -13.03% | +6.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.81% | -7.13% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 4.69% | -2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONGAX и SWLGX
Текущая волатильность для JPMorgan Investor Growth Fund Class A (ONGAX) составляет 5.32%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что ONGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ONGAX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 6.73% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.65% | 12.40% | -3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.97% | 22.57% | -7.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.12% | 21.52% | -7.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.32% | 22.81% | -7.49% |