Сравнение ONGAX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Growth Fund Class A (ONGAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
ONGAX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 12 окт. 1996 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности ONGAX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ONGAX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONGAX JPMorgan Investor Growth Fund Class A | -2.77% | 16.60% | 13.64% | 20.41% | -16.15% | 17.21% | 19.89% | 24.94% | -8.95% | 21.12% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, ONGAX показывает доходность -2.77%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции ONGAX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 10.61% против 14.08% соответственно.
ONGAX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 14.48%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 10.61%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONGAX и FXAIX
ONGAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
ONGAX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
ONGAX
FXAIX
Сравнение ONGAX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Growth Fund Class A (ONGAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONGAX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.97 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.49 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.52 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 7.30 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONGAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.97 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.70 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.78 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.76 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между ONGAX и FXAIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONGAX и FXAIX
Дивидендная доходность ONGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONGAX JPMorgan Investor Growth Fund Class A | 3.44% | 3.43% | 3.18% | 3.26% | 8.35% | 3.80% | 7.02% | 8.04% | 8.36% | 8.72% | 5.62% | 6.53% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок ONGAX и FXAIX
Максимальная просадка ONGAX за все время составила -49.19%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONGAX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ONGAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.19% | -33.79% | -15.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -12.13% | +1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.57% | -24.50% | +0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.35% | -33.79% | +2.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -6.23% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.81% | -3.83% | -3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 2.53% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONGAX и FXAIX
JPMorgan Investor Growth Fund Class A (ONGAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 5.32% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ONGAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 5.34% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.65% | 9.53% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.97% | 18.32% | -3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.12% | 16.92% | -2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.32% | 18.05% | -2.73% |