PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONGAX с BPTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ONGAX с BPTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Growth Fund Class A (ONGAX) и Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX).

ONGAX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 12 окт. 1996 г.. BPTIX управляется Baron Capital Group.

Доходность

Сравнение доходности ONGAX и BPTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Investor Growth Fund Class A (ONGAX) и Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ONGAX и BPTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONGAX
JPMorgan Investor Growth Fund Class A		-2.77%16.60%13.64%20.41%-16.15%17.21%19.89%24.94%-8.95%21.12%
BPTIX
Baron Partners Fund Institutional Class		-5.33%24.86%33.09%43.47%-42.39%31.69%149.45%47.29%-1.75%31.91%

Доходность по периодам

С начала года, ONGAX показывает доходность -2.77%, что значительно выше, чем у BPTIX с доходностью -5.33%. За последние 10 лет акции ONGAX уступали акциям BPTIX по среднегодовой доходности: 10.61% против 24.15% соответственно.

ONGAX

1 день
2.48%
1 месяц
-5.33%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
-1.39%
1 год
14.48%
3 года*
13.58%
5 лет*
7.33%
10 лет*
10.61%

BPTIX

1 день
2.10%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-5.33%
6 месяцев
11.99%
1 год
41.48%
3 года*
22.29%
5 лет*
11.24%
10 лет*
24.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Investor Growth Fund Class A

Baron Partners Fund Institutional Class

Часто сравнивают с ONGAX:
ONGAX с FXAIXONGAX с FCGSXONGAX с BBLIXONGAX с BLUEXONGAX с CHASXONGAX с EFCNXONGAX с ACIHX
Часто сравнивают с BPTIX:
BPTIX с BPTRXBPTIX с BFGIXBPTIX с SPYBPTIX с QQQBPTIX с VPMAXBPTIX с BRK-BBPTIX с VOO

Сравнение комиссий ONGAX и BPTIX

ONGAX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии BPTIX в 1.99%.

BPTIX
Baron Partners Fund Institutional Class
ONGAX
JPMorgan Investor Growth Fund Class A

Доходность на риск

ONGAX vs. BPTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONGAX
Ранг доходности на риск ONGAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONGAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONGAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONGAX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONGAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONGAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
BPTIX
Ранг доходности на риск BPTIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONGAX c BPTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Growth Fund Class A (ONGAX) и Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONGAXBPTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.30

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.40

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.88

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.28

10.49

-4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONGAX vs. BPTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONGAX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BPTIX равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONGAX и BPTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONGAXBPTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.30

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.33

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.74

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.73

-0.23

Корреляция

Корреляция между ONGAX и BPTIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONGAX и BPTIX

Дивидендная доходность ONGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности BPTIX в 3.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONGAX
JPMorgan Investor Growth Fund Class A		3.44%3.43%3.18%3.26%8.35%3.80%7.02%8.04%8.36%8.72%5.62%6.53%
BPTIX
Baron Partners Fund Institutional Class		3.39%3.21%0.73%0.00%3.07%7.46%3.57%1.27%0.00%0.00%0.00%0.62%

Просадки

Сравнение просадок ONGAX и BPTIX

Максимальная просадка ONGAX за все время составила -49.19%, примерно равная максимальной просадке BPTIX в -51.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONGAX и BPTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ONGAXBPTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.19%

-51.26%

+2.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-14.78%

+4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.57%

-49.72%

+26.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.35%

-51.26%

+19.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-8.58%

+2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.81%

-10.84%

+3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

4.06%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ONGAX и BPTIX

JPMorgan Investor Growth Fund Class A (ONGAX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что ONGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ONGAXBPTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

4.78%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

22.21%

-13.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.97%

33.36%

-18.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

33.89%

-19.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

32.73%

-17.41%