PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONGAX с BPTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ONGAX с BPTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Growth Fund Class A (ONGAX) и Baron Partners Fund (BPTRX).

ONGAX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 12 окт. 1996 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности ONGAX и BPTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Investor Growth Fund Class A (ONGAX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ONGAX и BPTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONGAX
JPMorgan Investor Growth Fund Class A		-2.77%16.60%13.64%20.41%-16.15%17.21%19.89%24.94%-8.95%21.12%
BPTRX
Baron Partners Fund		-5.00%24.54%32.75%43.09%-42.53%31.35%148.81%44.99%-2.01%31.54%

Доходность по периодам

С начала года, ONGAX показывает доходность -2.77%, что значительно выше, чем у BPTRX с доходностью -5.00%. За последние 10 лет акции ONGAX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 10.61% против 23.71% соответственно.

ONGAX

1 день
2.48%
1 месяц
-5.33%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
-1.39%
1 год
14.48%
3 года*
13.58%
5 лет*
7.33%
10 лет*
10.61%

BPTRX

1 день
0.42%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-5.00%
6 месяцев
14.10%
1 год
38.05%
3 года*
22.15%
5 лет*
11.05%
10 лет*
23.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Investor Growth Fund Class A

Baron Partners Fund

Часто сравнивают с ONGAX:
ONGAX с FXAIXONGAX с BPTIXONGAX с CHASXONGAX с BBLIXONGAX с FCGSXONGAX с AMRGXONGAX с BLUEX
Часто сравнивают с BPTRX:
BPTRX с BFGFXBPTRX с VOOBPTRX с QQQBPTRX с SSOBPTRX с FBGXBPTRX с FXAIXBPTRX с MRFOX

Сравнение комиссий ONGAX и BPTRX

ONGAX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.

BPTRX
Baron Partners Fund
ONGAX
JPMorgan Investor Growth Fund Class A

Доходность на риск

ONGAX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONGAX
Ранг доходности на риск ONGAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONGAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONGAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONGAX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONGAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONGAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
BPTRX
Ранг доходности на риск BPTRX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONGAX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Growth Fund Class A (ONGAX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONGAXBPTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.26

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.34

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.93

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.28

10.54

-4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONGAX vs. BPTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONGAX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BPTRX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONGAX и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONGAXBPTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.26

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.33

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.73

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.55

-0.05

Корреляция

Корреляция между ONGAX и BPTRX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONGAX и BPTRX

Дивидендная доходность ONGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности BPTRX в 3.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONGAX
JPMorgan Investor Growth Fund Class A		3.44%3.43%3.18%3.26%8.35%3.80%7.02%8.04%8.36%8.72%5.62%6.53%
BPTRX
Baron Partners Fund		3.54%3.36%0.76%0.00%3.19%7.72%3.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.35%

Просадки

Сравнение просадок ONGAX и BPTRX

Максимальная просадка ONGAX за все время составила -49.19%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONGAX и BPTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

ONGAXBPTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.19%

-64.11%

+14.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-10.90%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.57%

-49.87%

+26.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.35%

-51.26%

+19.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-8.27%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.81%

-13.82%

+6.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

4.11%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ONGAX и BPTRX

JPMorgan Investor Growth Fund Class A (ONGAX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что ONGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ONGAXBPTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

4.83%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

22.21%

-13.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.97%

33.35%

-18.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

33.89%

-19.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

32.72%

-17.40%