PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONGAX с JUEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ONGAX с JUEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Growth Fund Class A (ONGAX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX).

ONGAX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 12 окт. 1996 г.. JUEMX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ONGAX и JUEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Investor Growth Fund Class A (ONGAX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ONGAX и JUEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONGAX
JPMorgan Investor Growth Fund Class A		-2.77%16.60%13.64%20.41%-16.15%17.21%19.89%24.94%-8.95%21.12%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		-7.67%14.75%31.28%27.37%-18.74%28.66%26.70%32.40%-5.80%21.70%

Доходность по периодам

С начала года, ONGAX показывает доходность -2.77%, что значительно выше, чем у JUEMX с доходностью -7.67%. За последние 10 лет акции ONGAX уступали акциям JUEMX по среднегодовой доходности: 10.61% против 14.75% соответственно.

ONGAX

1 день
2.48%
1 месяц
-5.33%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
-1.39%
1 год
14.48%
3 года*
13.58%
5 лет*
7.33%
10 лет*
10.61%

JUEMX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-7.67%
6 месяцев
-7.24%
1 год
11.53%
3 года*
18.08%
5 лет*
11.62%
10 лет*
14.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Investor Growth Fund Class A

JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Часто сравнивают с ONGAX:
ONGAX с FXAIXONGAX с CHASXONGAX с BPTIXONGAX с FCGSXONGAX с BLUEXONGAX с EFCNXONGAX с ACIHX
Часто сравнивают с JUEMX:
JUEMX с FXAIXJUEMX с VOOJUEMX с VFIAXJUEMX с ^GSPCJUEMX с VTIJUEMX с CGUSJUEMX с VSVNX

Сравнение комиссий ONGAX и JUEMX

ONGAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии JUEMX в 0.44%.

ONGAX
JPMorgan Investor Growth Fund Class A
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Доходность на риск

ONGAX vs. JUEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONGAX
Ранг доходности на риск ONGAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONGAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONGAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONGAX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONGAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONGAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
JUEMX
Ранг доходности на риск JUEMX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUEMX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUEMX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUEMX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUEMX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUEMX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONGAX c JUEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Growth Fund Class A (ONGAX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONGAXJUEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.66

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.07

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.16

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.08

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.28

3.99

+2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONGAX vs. JUEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONGAX на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа JUEMX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONGAX и JUEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONGAXJUEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.66

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.67

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.80

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.79

-0.30

Корреляция

Корреляция между ONGAX и JUEMX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONGAX и JUEMX

Дивидендная доходность ONGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности JUEMX в 6.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONGAX
JPMorgan Investor Growth Fund Class A		3.44%3.43%3.18%3.26%8.35%3.80%7.02%8.04%8.36%8.72%5.62%6.53%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		6.44%5.93%12.09%2.14%5.20%10.82%6.70%10.14%14.65%8.81%4.87%6.27%

Просадки

Сравнение просадок ONGAX и JUEMX

Максимальная просадка ONGAX за все время составила -49.19%, что больше максимальной просадки JUEMX в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONGAX и JUEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

ONGAXJUEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.19%

-33.37%

-15.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-11.90%

+1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.57%

-24.52%

+0.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.35%

-33.37%

+2.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-9.29%

+2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.81%

-4.11%

-3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

3.24%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности ONGAX и JUEMX

JPMorgan Investor Growth Fund Class A (ONGAX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) имеют волатильность 5.32% и 5.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ONGAXJUEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

5.56%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

9.55%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.97%

18.60%

-3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

17.41%

-3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

18.56%

-3.24%