PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONGAX с JEPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ONGAX с JEPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Growth Fund Class A (ONGAX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX).

ONGAX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 12 окт. 1996 г.. JEPAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ONGAX и JEPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Investor Growth Fund Class A (ONGAX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ONGAX и JEPAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ONGAX
JPMorgan Investor Growth Fund Class A		-2.77%16.60%13.64%20.41%-16.15%17.21%19.89%12.19%
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A		-0.48%7.55%12.07%9.42%-4.05%19.13%5.75%7.45%

Доходность по периодам

С начала года, ONGAX показывает доходность -2.77%, что значительно ниже, чем у JEPAX с доходностью -0.48%.

ONGAX

1 день
2.48%
1 месяц
-5.33%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
-1.39%
1 год
14.48%
3 года*
13.58%
5 лет*
7.33%
10 лет*
10.61%

JEPAX

1 день
1.96%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
2.05%
1 год
6.64%
3 года*
8.91%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Investor Growth Fund Class A

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A

Часто сравнивают с ONGAX:
ONGAX с FXAIXONGAX с CHASXONGAX с BPTIXONGAX с BLUEXONGAX с EFCNXONGAX с FCGSXONGAX с AMRGX
Часто сравнивают с JEPAX:
JEPAX с JEPIJEPAX с JEPIXJEPAX с PIAMXJEPAX с DFUSXJEPAX с IVVWJEPAX с SCHDJEPAX с VWINX

Сравнение комиссий ONGAX и JEPAX

ONGAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии JEPAX в 0.85%.

ONGAX
JPMorgan Investor Growth Fund Class A
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A

Доходность на риск

ONGAX vs. JEPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONGAX
Ранг доходности на риск ONGAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONGAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONGAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONGAX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONGAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONGAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
JEPAX
Ранг доходности на риск JEPAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONGAX c JEPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Growth Fund Class A (ONGAX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONGAXJEPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.49

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

0.80

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.13

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

0.79

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.28

3.66

+2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONGAX vs. JEPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONGAX на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа JEPAX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONGAX и JEPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONGAXJEPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.49

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.67

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.53

-0.03

Корреляция

Корреляция между ONGAX и JEPAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONGAX и JEPAX

Дивидендная доходность ONGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности JEPAX в 7.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONGAX
JPMorgan Investor Growth Fund Class A		3.44%3.43%3.18%3.26%8.35%3.80%7.02%8.04%8.36%8.72%5.62%6.53%
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A		7.31%7.88%6.95%8.19%11.98%5.96%11.35%5.61%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ONGAX и JEPAX

Максимальная просадка ONGAX за все время составила -49.19%, что больше максимальной просадки JEPAX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONGAX и JEPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ONGAXJEPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.19%

-32.69%

-16.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-10.43%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.57%

-13.74%

-9.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-5.53%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.81%

-3.05%

-4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.26%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ONGAX и JEPAX

JPMorgan Investor Growth Fund Class A (ONGAX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что ONGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ONGAXJEPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

4.15%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

6.78%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.97%

13.79%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

11.43%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

15.04%

+0.28%