PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONGAX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ONGAX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Growth Fund Class A (ONGAX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

ONGAX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 12 окт. 1996 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности ONGAX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Investor Growth Fund Class A (ONGAX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ONGAX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONGAX
JPMorgan Investor Growth Fund Class A		-2.77%16.60%13.64%20.41%-16.15%17.21%19.89%24.94%-8.95%21.12%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, ONGAX показывает доходность -2.77%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции ONGAX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 10.61% против 16.68% соответственно.

ONGAX

1 день
2.48%
1 месяц
-5.33%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
-1.39%
1 год
14.48%
3 года*
13.58%
5 лет*
7.33%
10 лет*
10.61%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Investor Growth Fund Class A

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с ONGAX:
ONGAX с FXAIXONGAX с CHASXONGAX с BPTIXONGAX с BLUEXONGAX с EFCNXONGAX с FCGSXONGAX с AMRGX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий ONGAX и ADX

ONGAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

ONGAX
JPMorgan Investor Growth Fund Class A
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

ONGAX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONGAX
Ранг доходности на риск ONGAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONGAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONGAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONGAX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONGAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONGAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONGAX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Growth Fund Class A (ONGAX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONGAXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.47

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.18

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.56

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.28

11.81

-5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONGAX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONGAX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONGAX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONGAXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.47

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.89

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.93

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.09

+0.40

Корреляция

Корреляция между ONGAX и ADX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONGAX и ADX

Дивидендная доходность ONGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONGAX
JPMorgan Investor Growth Fund Class A		3.44%3.43%3.18%3.26%8.35%3.80%7.02%8.04%8.36%8.72%5.62%6.53%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок ONGAX и ADX

Максимальная просадка ONGAX за все время составила -49.19%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONGAX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

ONGAXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.19%

-71.60%

+22.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-11.12%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.57%

-25.07%

+1.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.35%

-37.17%

+5.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-4.36%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.81%

-23.22%

+15.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.41%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ONGAX и ADX

Текущая волатильность для JPMorgan Investor Growth Fund Class A (ONGAX) составляет 5.32%, в то время как у Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что ONGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ONGAXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

6.64%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

10.77%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.97%

18.76%

-3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

17.23%

-3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

17.96%

-2.64%