PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ONGAX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONGAX с ADX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ONGAX (JPMorgan Investor Growth Fund Class A) and ADX (Adams Diversified Equity Fund, Inc.) are both mutual funds - ONGAX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by JPMorgan, while ADX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Adams Funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, ONGAX returned 11.48%/yr vs 18.38%/yr for ADX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ONGAX charges 0.97%/yr vs 0.59%/yr for ADX.

Доходность

Сравнение доходности ONGAX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Investor Growth Fund Class A (ONGAX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONGAX показывает доходность 8.43%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью 16.90%. За последние 10 лет акции ONGAX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 11.48% против 18.38% соответственно.

ONGAX

1 день
0.23%
1 месяц
0.02%
6 месяцев
6.04%
С начала года
8.43%
1 год
17.01%
3 года*
15.17%
5 лет*
8.86%
10 лет*
11.48%

ADX

1 день
0.08%
1 месяц
3.39%
6 месяцев
17.96%
С начала года
16.90%
1 год
30.82%
3 года*
27.86%
5 лет*
17.48%
10 лет*
18.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONGAX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONGAX
JPMorgan Investor Growth Fund Class A		8.43%16.60%13.64%20.41%-16.15%17.21%19.89%24.94%-8.95%21.12%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		16.90%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Correlation

The correlation between ONGAX and ADX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 1996 г.

0.83

The correlation between ONGAX and ADX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.88 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Investor Growth Fund Class A

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с ONGAX:
ONGAX с BBLIXONGAX с CHASXONGAX с FXAIXONGAX с FCGSXONGAX с BPTIXONGAX с AMRGXONGAX с BPTRX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Доходность на риск

ONGAX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONGAX
Ранг доходности на риск ONGAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONGAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONGAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONGAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONGAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONGAX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONGAX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Growth Fund Class A (ONGAX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ONGAXADXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.16

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
3.07

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

3.05

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.37

15.29

-6.91

ONGAX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONGAX на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONGAX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ONGAX и ADX

Максимальная просадка ONGAX за все время составила -49.19%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONGAX и ADX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONGAXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.19%

-71.60%

+22.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-10.16%

+1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.80%

-18.29%

+3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.57%

-25.07%

+1.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.35%

-37.17%

+5.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

0.00%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-22.08%

+14.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.02%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ONGAX и ADX

JPMorgan Investor Growth Fund Class A (ONGAX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) имеют волатильность 3.70% и 3.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONGAXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

3.66%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

11.30%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.92%

14.32%

-2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.27%

17.43%

-3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

18.02%

-2.73%

Сравнение комиссий ONGAX и ADX

ONGAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONGAX и ADX

Дивидендная доходность ONGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности ADX в 7.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		7.14%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%
ONGAX
JPMorgan Investor Growth Fund Class A		3.13%3.43%3.18%3.26%8.35%3.80%7.02%8.04%8.36%8.72%5.62%6.53%

Часто задаваемые вопросы

ONGAX and ADX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONGAX has higher volatility (3.70%) compared to ADX (3.66%). In terms of maximum drawdown, ONGAX dropped -49.19% vs ADX's -71.60%.

ADX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONGAX и ADX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор