PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEY с HDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ONEY с HDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и iShares Core High Dividend ETF (HDV).

ONEY и HDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONEY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Yield Focused Factor Index. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ONEY и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ONEY и HDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF		6.45%7.74%11.63%11.12%-3.60%37.11%2.17%27.45%-8.71%15.46%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		10.85%11.90%14.16%1.72%7.05%19.45%-6.48%20.22%-3.01%13.40%

Доходность по периодам

С начала года, ONEY показывает доходность 6.45%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 10.85%. За последние 10 лет акции ONEY превзошли акции HDV по среднегодовой доходности: 11.41% против 9.38% соответственно.

ONEY

1 день
-0.01%
1 месяц
-4.25%
С начала года
6.45%
6 месяцев
7.48%
1 год
13.52%
3 года*
11.93%
5 лет*
9.12%
10 лет*
11.41%

HDV

1 день
-1.29%
1 месяц
-3.84%
С начала года
10.85%
6 месяцев
10.91%
1 год
14.78%
3 года*
13.48%
5 лет*
10.90%
10 лет*
9.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с ONEY:
ONEY с ONEVONEY с ONEOONEY с SCHDONEY с RFVONEY с RWKONEY с FSPGXONEY с VOE
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с SPYDHDV с VYMHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Сравнение комиссий ONEY и HDV

ONEY берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
HDV
iShares Core High Dividend ETF

Доходность на риск

ONEY vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEY
Ранг доходности на риск ONEY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEY: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEY: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEY: 4343
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEY c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONEYHDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.16

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.60

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.41

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

5.27

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONEY vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEY на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEY и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONEYHDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.16

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.86

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.60

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.72

-0.14

Корреляция

Корреляция между ONEY и HDV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEY и HDV

Дивидендная доходность ONEY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности HDV в 2.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF		3.02%3.15%3.18%3.14%3.17%2.46%2.74%3.17%3.72%10.73%6.31%0.29%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.95%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%

Просадки

Сравнение просадок ONEY и HDV

Максимальная просадка ONEY за все время составила -46.80%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEY и HDV.

Загрузка...

Показатели просадок

ONEYHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.80%

-37.04%

-9.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.15%

-9.78%

-3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.93%

-15.42%

-3.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.80%

-37.04%

-9.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-3.84%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-3.09%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.69%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEY и HDV

SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что ONEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ONEYHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

2.95%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

7.18%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

12.80%

+4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

12.80%

+3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

15.70%

+4.16%