PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEV с EJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ONEV с EJAN

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN).

ONEV и EJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONEV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. EJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 1 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ONEV и EJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ONEV и EJAN

2026 (YTD)202520242023202220212020
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		2.03%8.14%11.76%13.28%-8.15%29.19%6.21%
EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January		0.86%14.78%2.69%5.37%-8.01%-1.53%10.46%

Доходность по периодам

С начала года, ONEV показывает доходность 2.03%, что значительно выше, чем у EJAN с доходностью 0.86%.

ONEV

1 день
0.44%
1 месяц
-4.14%
С начала года
2.03%
6 месяцев
2.35%
1 год
7.75%
3 года*
10.64%
5 лет*
8.16%
10 лет*
10.90%

EJAN

1 день
0.44%
1 месяц
-2.79%
С начала года
0.86%
6 месяцев
2.62%
1 год
12.50%
3 года*
6.53%
5 лет*
2.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January

Часто сравнивают с ONEV:
ONEV с ONEYONEV с ONEOONEV с AGOXONEV с SPYONEV с AUSFONEV с RFVONEV с VOE
Часто сравнивают с EJAN:
EJAN с LVHIEJAN с LGLVEJAN с FDLOEJAN с HUSVEJAN с QLVEJAN с LVHDEJAN с QLVD

Сравнение комиссий ONEV и EJAN

ONEV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EJAN в 0.89%.

EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF

Доходность на риск

ONEV vs. EJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEV
Ранг доходности на риск ONEV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEV: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEV: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEV: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEV: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEV: 3030
Ранг коэф-та Мартина
EJAN
Ранг доходности на риск EJAN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EJAN: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EJAN: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EJAN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EJAN: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EJAN: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEV c EJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONEVEJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.27

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.88

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.32

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

1.69

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.25

8.03

-4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONEV vs. EJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEV на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа EJAN равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEV и EJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONEVEJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.27

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.20

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.29

+0.36

Корреляция

Корреляция между ONEV и EJAN составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEV и EJAN

Дивидендная доходность ONEV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, тогда как EJAN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		1.84%1.81%1.88%1.79%1.80%1.44%1.87%2.07%2.14%6.91%3.73%0.21%
EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ONEV и EJAN

Максимальная просадка ONEV за все время составила -39.72%, что больше максимальной просадки EJAN в -22.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEV и EJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

ONEVEJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.72%

-22.23%

-17.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-7.42%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-22.00%

+3.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-3.84%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-5.92%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

1.58%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEV и EJAN

Текущая волатильность для SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) составляет 3.84%, в то время как у Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что ONEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ONEVEJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

5.22%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.06%

6.46%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.78%

9.85%

+4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

11.05%

+3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

12.78%

+4.20%