Сравнение ONERX с GTLLX
ONERX (One Rock Fund) and GTLLX (Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, ONERX returned 28.30%/yr vs 14.21%/yr for GTLLX. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. ONERX charges 1.75%/yr vs 0.85%/yr for GTLLX.
Доходность
Сравнение доходности ONERX и GTLLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONERX показывает доходность 44.62%, что значительно выше, чем у GTLLX с доходностью 27.13%.
ONERX
- 1 день
- 6.85%
- 1 месяц
- -5.06%
- 6 месяцев
- 45.70%
- С начала года
- 44.62%
- 1 год
- 66.41%
- 3 года*
- 43.78%
- 5 лет*
- 28.30%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 37.97%
GTLLX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- 3.61%
- 6 месяцев
- 30.03%
- С начала года
- 27.13%
- 1 год
- 38.58%
- 3 года*
- 25.68%
- 5 лет*
- 14.21%
- 10 лет*
- 16.67%
- Всё время*
- 12.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
ONERX One Rock Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ONERX и GTLLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONERX One Rock Fund | 44.62% | 49.37% | 21.76% | 72.41% | -42.06% | 45.70% | 104.46% |
GTLLX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio | 27.13% | 17.44% | 20.71% | 27.10% | -21.69% | 32.91% | 52.76% |
Correlation
The correlation between ONERX and GTLLX is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2020 г. | 0.82 |
The correlation between ONERX and GTLLX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONERX vs. GTLLX — Ранг доходности на риск
ONERX
GTLLX
Сравнение ONERX c GTLLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для One Rock Fund (ONERX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ONERX | GTLLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.33 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 3.50 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.51 | 12.98 | -4.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ONERX и GTLLX
Максимальная просадка ONERX за все время составила -47.44%, что меньше максимальной просадки GTLLX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONERX и GTLLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONERX | GTLLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.44% | -54.32% | +6.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.29% | -10.76% | -20.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.44% | -41.54% | -5.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.44% | -41.54% | -5.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.65% | 0.00% | -14.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.75% | -8.53% | -5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.79% | 2.88% | +4.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONERX и GTLLX
One Rock Fund (ONERX) имеет более высокую волатильность в 21.28% по сравнению с Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что ONERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTLLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONERX | GTLLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.28% | 5.91% | +15.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.23% | 15.58% | +23.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.27% | 19.03% | +27.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.96% | 29.27% | +11.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.30% | 25.13% | +14.17% |
Сравнение комиссий ONERX и GTLLX
ONERX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии GTLLX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONERX и GTLLX
Дивидендная доходность ONERX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.68%, что больше доходности GTLLX в 12.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTLLX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio | 12.06% | 15.33% | 40.42% | 4.91% | 7.93% | 20.20% | 15.12% | 14.10% | 16.97% | 2.29% | 0.58% | 0.61% |
ONERX One Rock Fund | 16.68% | 24.12% | 0.00% | 0.00% | 10.57% | 28.88% | 18.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ONERX and GTLLX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ONERX has higher volatility (21.28%) compared to GTLLX (5.91%). In terms of maximum drawdown, ONERX dropped -47.44% vs GTLLX's -54.32%.
GTLLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ONERX и GTLLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор